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老师好，请问股指期货能套利吗？怎么操作啊？

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王经理

王经理期货

帮助8万好评10万+ 从业10年+

股指期货合约是以股票价格指数作为标的物的金融期货和约，期货指数与现货指数维持一定的动态联系。但是，有时期货指数与现货指数会产生偏离，当这种偏离超出一定的范围时（无套利定价区间的上限和下限），就会产生套利机会。
利用期指与现指之间的不合理关系进行套利的交易行为叫无风险套利。
当期货实际价格大于理论价格时，卖出股指期货合约，买入指数中的成分股组合，以此获得无风险套利收益。当期货实际价格低于理论价格时，买入股指期货合约，卖出指数中的成分股组合，以此获得无风险套利收益。

利用期货合约价格之间不合理关系进行套利交易的称为价差交易。价差交易一般都是在期货市场上进行。它分为跨期套利，跨品种套利，跨市场套利。
跨期套利是指利用股指期货不同月份合约之间的价格差价进行相反交易，从中获利。
跨市套利是指套利者在两个交易所对两种类似的期货合约同时进行方向相反的交易。
跨品种套利是指利用两种不同、具有相互替代性或受到同一供求因素影响的品种之间的价差进行套利交易。

发布于2020-4-15 10:11 上海

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一对一

钱经理- 期货

帮助3.1万好评3.4万从业10年+

股指期货进行套利交易基本模式是"买股票组合,抛指数"或"买指数,抛指数",其套利步骤如下：
(1)计算股指期货合约的合理价格；
(2)计算期货合约无套利区间；
(3)确定是否存在套利机会；
(4)确定交易规模，同时进行股指合约与股票(或基金)交易。
当股指期货合约实际交易价格高于或低于股指期货合约合理价格时，进行套利交易可以盈利。但事实上，交易是需要成本的，这导致正向套利的合理价格上移，反向套利的合理价格下移，形成一个区间，在这个区间里套利不但得不到利润反而会导致亏损，这个区间就是无套利区间。只有当期指实际交易价格高于区间上界时，正向套利才能进行。反之，当期指实际交易价格低于区间下界时，反向套利才适宜进行。

股指期货做一手需要的保证金=点位*合约乘数*保证金比例
以当下点位看：
IF一手保证金需要：4100*300*10%=12万3
IH一手保证金需要：2900*300*10%=8万7
IC一手保证金需要：5700*200*12%=13万6

发布于2020-7-30 10:50 杭州

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期货刘经理期货

帮助6.6万好评10万+ 从业9年

官方评定为【优质回答】

股指期货可以进行套利操作。套利是指通过买入一种资产的同时卖出另一个相关资产，从而利用两者之间的价格差异获得收益的交易策略。在股指期货中，最常见的套利操作有期现套利、跨期套利和价差套利。操作股指期货套利是需要在国内正规的期货公司开户后才可以，下面简单介绍一下股指期货套利：

1. 期现套利：期现套利是指通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票，或者融券卖出股票的时候买进股指期货。当股指期货实际价格高于现货价格时，投资者可以在期货市场卖空期货，同时在现货市场买进现货，在期货到期时反向平仓赚取差额利润。这种套利策略一般称为正向套利。与之相反，当期货实际价格低于现货价格时，投资者买入期货，同时卖空现货，在到期时反向平仓赚取差额利润，这种套利策略称为反向套利。

2. 跨期套利：跨期套利是指通过买入或卖出不同到期日的股指期货合约，利用合约到期日和期货价格差异，获得套利收益的交易策略。股指期货合约的到期日是固定的，因此在期货市场上可以同时存在多个不同到期日的合约。不同到期日的期货合约之间会存在时间价值差异，即远期合约价格相对较高，近期合约价格相对较低。投资者可以利用这一差异进行跨期套利。

3. 价差套利：价差套利是指当股指期货的期价低估时，交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为反向套利。

要进行股指期货套利操作，首先需要对市场有深入的了解和正确的判断。此外，投资者需要密切关注市场动态，以便及时发现套利机会。同时，投资者还需要熟悉套利策略的风险和收益特点，做好风险管理，以确保套利操作的成功。

如果对股指期货套利还有什么不明白的地方，可直接点击加微信，免费咨询，这边24小时免费为您服务，投资者在交易中比较关注的就是期货交易手续费、保证金、服务、交易软件等等，所以说选择一家适合自己的期货公司才是重要的，最后祝您投资顺利！

发布于2023-10-10 17:56 上海

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