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天勤量化从 “回测场景还原、风险控制强化、执行细节优化” 三个维度解决实盘波动问题。一是回测场景精细化还原，在回测中加入 “极端行情模拟”（如 2015 年股灾、2020 年疫情波动），测试策略在黑天鹅事件中的表现；同时嵌入 “流动性分层数据”（区分主力合约与次主力合约流动性差异），避免回测时误用高流动性数据导致的偏差。例如，某策略回测最大回撤 8%，加入极端行情数据后显示实际可能达 18%，提前暴露风险。二是风险控制模块升级，新增 “动态仓位调节” 功能：实盘时当策略连续 2 笔亏损，自动降低 20% 仓位；回撤超过 10%，触发 “熔断机制” 暂停交易 1 小时，避免情绪化追单。同时设置 “品种间止损联动”，单品种亏损超 5% 时，同板块其他品种同步降低仓位，防止风险扩散。三是执行细节校准，对比回测假设与实盘执行差异，如回测按 “理论成交价” 计算，实盘则加入 “滑点动态补偿”（根据实时流动性调整下单价格），并优化下单算法（如大单拆分为小单分批成交），使实盘成交价格更接近回测预期。通过这三方面优化，策略实盘波动率可降低 35%，与回测表现的偏差缩小至 10% 以内。
发布于2025-8-13 18:37 拉萨
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