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天勤量化的 “数据周期测试” 能精准评估不同周期对策略表现的影响，比 QUANTAXIS 的 “固定日线回测” 更利于策略场景适配，核心优势是 “周期细分 + 表现量化”。
天勤的测试报告按 “数据周期” 维度统计：“周线周期回测年化收益 18%、信号频率 4 次 / 月、最大回撤 10%；日线周期年化收益 22%、信号频率 12 次 / 月、回撤 12%；小时线周期年化收益 25%、信号频率 40 次 / 月、回撤 15%”，并标注 “周期适配建议”。比如分析显示 “某长线策略周线周期收益稳定（18%）且信号少（4 次 / 月），适合低频操作；某短线策略小时线周期收益最高（25%），适合日内交易”，提示 “长线选周线，短线选小时线，匹配交易习惯”。
QUANTAXIS 仅能基于日线回测，无法适配不同交易频率，新手易将 “日线适配的波段策略” 用于日内交易，实盘信号利用率比天勤用户低 40%；而天勤的周期测试能帮新手 10 分钟内锁定适配周期，策略与交易场景匹配度提升 80%，不同周期下收益波动降低 60%。
发布于2025-8-29 18:08 七台河
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