期权定价模型的实际应用局限性?
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期权定价模型的实际应用局限性?

叩富问财 浏览:239 人 分享分享

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假设与现实不符(如波动率非恒定、存在交易成本)。无法完全捕捉极端行情(如黑天鹅事件)。对流动性差的期权定价偏差大。美式期权提前行权判断依赖主观假设。

发布于2025-6-26 09:24 郑州

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您好,为了保证期权账户的顺利开通,请参考以下要求细则:

1. 至少半年的交易经验
2. 请注意,开户审批前,您的账户需连续20个交易日日均持有超过50万元资产,融资融券的负债部分不被计算入内。
3. 另外,需具备期权基本原理知识,并在上交所的考核中取得优异成绩。

4. 信用历史清白无瑕,未遭致期权交易的禁止措施。

选择我司开户就享受成本价,期权1.7元一张,ETF可转债低至万0.5,融资融券专项利率更是4.0%起,开到就是赚到

发布于2025-6-26 16:16 北京

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