期权组合的VaR(风险价值)如何计算?
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期权组合的 VaR(风险价值)如何计算?

叩富问财 浏览:185 人 分享分享

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通过历史模拟法、方差 - 协方差法或蒙特卡洛模拟,估算在一定置信水平下(如 95%),组合在未来一段时间内的最大可能亏损。

发布于2025-6-26 09:00 郑州

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