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如何计算期权的时间价值？

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期权时间价值

如何计算期权的时间价值？

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孟经理

孟经理孟经理期货

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你好，期权的时间价值计算涉及到几个关键概念和步骤，以下是详细的计算方法：

1、理解期权的时间价值：期权的时间价值是指在期权到期日之前，由于标的资产市场波动产生的不确定性，使得期权费（premium）超过其内在价值（intrinsic value）的部分。在到期日，时间价值降为0，因为此时已经知道了期权的内在价值，没有不确定性。

2、计算时间价值：时间价值的计算公式为：时间价值 = 期权费 - 内在价值，以看跌期权为例，假设某品种期货价格为2500元/吨，若行权价格为2600元/吨的看跌期权权利金是120元，那么其内在价值为max(0, 2600 - 2500) = 100元。因此，时间价值 = 120元 - 100元 = 20元。

3、总结：期权的时间价值反映了由于市场不确定性而给期权带来的额外价值。
计算时间价值需要先确定期权的内在价值，然后用期权费减去内在价值即可得到时间价值。
不同类型的期权（实值、平值、虚值）在计算时间价值时会有所不同。

以上就是关于期货的介绍了，希望这些能够帮到大家。
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发布于2024-5-28 20:07 上海

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玉涛经理玉涛经理期货

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您好，想要计算期权的时间价值也不难，现在期权的时间价值由两部分组成，波动率带来的时间价值和资金本身的时间价值。其中波动率带来的时间价值占绝大多数。所谓期权的时间价值就是由于标的的波动产生的不确定性在期权价值当中的体现。

因此，确定时间价值的根本因素在于期权的买方和卖方对未来时间内标的物价格变动的趋势及相应的期权价值的变动判断，是由买卖双方通过公开竞价活动形成的。

还有期权价值=内在价值+时间价值。如果是虚值期权就没有内在价值，只剩时间价值；越靠近到期日价值越小。受标的期货波动影响，如果标的期货波动影响大于时间影响就会产生利润，如果小于就会继续缩水。这也是为什么有投资人买了虚值期权（比如看张期权），标的期货合约小幅上涨而期权继续缩水的原因。

以上就是关于您问题的答案，希望我的回答对您有帮助，如果有什么不明白的，点击微信添加好友或者电话都可以免费咨询，24小时在线服务。

发布于2024-11-13 13:36 北京

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资深小妮经理资深小妮经理股票

帮助10万+ 好评8.6万从业10年+

您好，期权手续费一般默认是6元一张附近，不同的客户不同的实际情况，都可以会影响实际的期权手续费标准，一定要单独咨询确认，我们更希望您单独联系我们线上客户经理，这样也便于针对您的需求提供精准服务，设置1.7元一张的期权手续费，减轻您的炒股成本负担。

期权中的买和卖是两个方向，一个是权力，一个是义务。期权开户需要到营业部办理的，具体如下：

1、需要您从事证券交易满6个月以上的时间。
2、您本人最近20个交易日的日均证券类资产要求是不低于50万（包括50万）
3、需要您进行一个风险测评，这就要求风险测评的结果必须是积极型或者是进取型，而且测评的时间是需要在两年以内。
4、您本人未有其他不适合开展期权业务的情况。
5、开立账户需要要带上身份证、银行卡去证券公司临柜办理。

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发布于2024-11-17 11:15 上海

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