期权的组合策略盈亏如何计算?​
还有疑问,立即追问>

期权

期权的组合策略盈亏如何计算?​

叩富问财 浏览:462 人 分享分享

1个回答
+微信
首发回答

核心逻辑:
组合策略盈亏为各单腿期权盈亏的代数和,需考虑权利金收支、行权收益 / 损失等。
示例:买入跨式策略(同时买入认购 + 认沽期权):
成本:支付两份权利金(C + P);到期盈亏:若标的价格 > 行权价 + (C + P),认购期权行权获利,认沽期权放弃,总盈亏 = (标的价格 - 行权价) - (C + P);若标的价格 <行权价 - (C + P),认沽期权行权获利,认购期权放弃,总盈亏 = (行权价 - 标的价格) - (C + P);若标的价格在区间内,两份期权均亏损,最大亏损为权利金总和(C + P)。

发布于2025-5-18 16:35 武汉

关注 分享 追问
举报
其他类似问题 搜索更多类似问题 >
浮动盈亏和实际盈亏是怎么计算的?,想问一下高手
浮动盈亏=(当前市价-持仓成本价)×持仓数量持仓成本价=(∑买入金额+手续费)÷持仓数量它反映的是“账面”盈亏,只要没卖出,价格一变就跟着变,不扣卖出费用。实际盈亏=(卖出成交价-持仓...
首席常经理 4277
期权的盈亏应该怎么计算?能详细说一下吗?
非常简单,如果是买入七成的话,就是根据买入价和卖出价之间差价来计算的。其实也没那么复杂,只要有账户以后软件上会有显示,非常简单。低手续费开户联系我,给您大幅优惠的手续费,减少交易费用!!
正规期货经理 6348
我想构建期权组合策略,常见的组合有哪些,如何根据市场情况选择合适的组合?​
常见组合:​牛市认购期权价差组合:买入较低行权价格的认购期权,同时卖出较高行权价格的认购期权。适用于预期标的资产价格温和上涨的市场情况,通过两个期权行权价格的价差和权利金的收支来获利,...
资深王经理 493
期权组合策略在风险控制方面有什么优势?如何选择合适的组合策略控制风险?
期权组合策略:可降低单一期权风险,提高收益稳定性。根据市场预期、风险偏好和投资目标选择组合策略。
资深金顾问 157
期权组合策略(如跨式组合、宽跨式组合)的构建原理和适用场景是什么?
跨式组合是同时买入或卖出相同行权价格、相同到期日的认购期权和认沽期权,适用于预期股价大幅波动但不确定方向的情况;宽跨式组合类似跨式组合,但行权价格不同,适用于预期股价有较大波动但波动幅...
资深阳经理 339
请问看跌期权如何计算盈亏?
期权期权每张交易手续费呈现多样化,最低可降至1.7元,最高可攀升至6至10元。期权手续费并非统一标准,与客户经理沟通或许能实现更低费用支出。想要成功涉足ETF期权投资领域,投资者需提前...
小陶经理 7230
同城推荐 更多>
  • 咨询

    好评 19万+ 浏览量 1283万+

  • 咨询

    好评 24万+ 浏览量 926万+

  • 咨询

    好评 13万+ 浏览量 409万+

相关文章
回到顶部