卖出宽跨式策略是同时卖出虚值看涨期权和虚值看跌期权,行权价间距较宽,适用于预期标的资产价格窄幅波动。
盈利区间:标的资产价格在 “看跌期权行权价<S<看涨期权行权价” 之间,最大盈利为收取的权利金总和。
风险:S≤看跌期权行权价 - 总权利金 或 S≥看涨期权行权价 + 总权利金时,亏损无限(看涨)或有限(看跌)。
发布于2025-5-4 11:54 武汉
什么是“期权组合策略”?(如跨式、宽跨式)
期权怎么盈利?盈利如何计算?
ETF 期权 “卖出跨式策略” 的佣金是否按 “认购 + 认沽” 双份收取?有组合优惠吗?