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量化期货网格交易策略Python源码大全

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量化期货网格交易策略 Python 源码大全

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量化刘老师

量化刘老师量化刘老师期货

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您好，今天我来简单介绍一下量化期货网格交易策略 Python 源码大全，以下是一个简单的量化期货网格交易策略的Python源码示例。网格交易策略是一种基于价格区间的量化交易策略，通过在预设的价格区间内设置一系列的网格，当价格跌落到某个网格时买入，当价格涨到某个网格时卖出。这种策略能够有效地降低风险，同时捕捉到价格波动带来的收益。

```python
import numpy as np
import pandas as pd

class GridTrader:
def __init__(self, initial_capital, grid_size, price_range):
self.capital = initial_capital # 初始资金
self.grid_size = grid_size # 网格大小
self.price_range = price_range # 价格区间
self.buy_orders = [] # 买入订单列表
self.sell_orders = [] # 卖出订单列表

def place_grid_orders(self, current_price):
"""根据当前价格放置网格订单"""
for price in range(self.price_range[0], self.price_range[1], self.grid_size):
if price < current_price:
self.buy_orders.append(price) # 在当前价格下方放置买入订单
else:
self.sell_orders.append(price) # 在当前价格上方放置卖出订单

def execute_trade(self, market_price):
"""根据市场价格执行交易"""
if market_price in self.buy_orders:
print(f"Buying at {market_price}")
self.capital += market_price # 这里简化处理，实际应扣除买入成本
self.buy_orders.remove(market_price)
elif market_price in self.sell_orders:
print(f"Selling at {market_price}")
self.capital -= market_price # 这里简化处理，实际应加上卖出收益
self.sell_orders.remove(market_price)

# 示例使用
trader = GridTrader(initial_capital=10000, grid_size=10, price_range=(100, 200))
trader.place_grid_orders(current_price=150)
trader.execute_trade(market_price=140) # 触发买入
trader.execute_trade(market_price=160) # 触发卖出

希望这个示例能帮助你理解量化期货网格交易策略的Python实现。如果你有任何问题或需要进一步的帮助，请随时提问。

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发布于2025-1-1 12:50 上海