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您好，关于期货量化交易短线波段策略 Python 源码，可以及时联系我了解。下面我来给你做个简单介绍。我找到了一个简单的期货量化交易短线波段策略的Python源码示例。这个策略使用了移动平均线交叉作为交易信号。以下是代码：
```python
import numpy as np
import pandas as pd
class MovingAverageStrategy:
def __init__(self, short_window, long_window):
self.short_window = short_window
self.long_window = long_window
self.prices = []
def on_data(self, price):
self.prices.append(price)
if len(self.prices) > self.long_window:
short_ma = np.mean(self.prices[-self.short_window:])
long_ma = np.mean(self.prices[-self.long_window:])
if len(self.prices) == self.long_window + 1 and short_ma > long_ma:
print("Buy signal at price:", price)
elif short_ma < long_ma:
print("Sell signal at price:", price)
# 假设我们有一个价格数据流，这里用随机数模拟
np.random.seed(42)
prices = np.random.normal(100, 10, 200) # 模拟200个价格数据点
# 创建策略实例，设置短期窗口为5，长期窗口为20
strategy = MovingAverageStrategy(5, 20)
# 模拟价格数据流的处理
for price in prices:
strategy.on_data(price)
```
这段代码定义了一个`MovingAverageStrategy`类，它使用两个移动平均线（短期和长期）来生成买卖信号。当短期移动平均线从下向上穿过长期移动平均线时，生成买入信号；当短期移动平均线从上向下穿过长期移动平均线时，生成卖出信号。
请注意，这个策略仅供学习和研究使用，实际交易中需要考虑更多的因素，如交易成本、滑点、市场影响等。在实际应用之前，建议进行充分的回测和风险评估。
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发布于19小时前 上海
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