期货量化策略怎么编程?求个简单模型。
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期货量化策略怎么编程?求个简单模型。

叩富问财 浏览:24 人 分享分享

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您好, 期货量化策略的编程通常涉及数据获取、策略逻辑编写、回测和实盘交易等多个步骤。你可以随时联系我,免费提供,主打就是服务好。以下是一个简单的期货量化策略模型,使用Python语言编写,基于双均线策略(短期均线上穿长期均线时买入,下穿时卖出):


```python
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

假设我们有一个DataFrame 'df',其中包含了期货的历史数据,包括日期和收盘价
这里我们用随机数据来模拟
np.random.seed(42)
dates = pd.date_range('20200101', periods=100)
close_prices = np.random.randn(100).cumsum() + 100
df = pd.DataFrame({'date': dates, 'close': close_prices})

计算短期和长期均线
short_window = 5
long_window = 20

df['short_mavg'] = df['close'].rolling(window=short_window, min_periods=1).mean()
df['long_mavg'] = df['close'].rolling(window=long_window, min_periods=1).mean()

生成信号:短期均线上穿长期均线为买入信号(1),下穿为卖出信号(-1)
df['signal'] = 0
df['signal'][df['short_mavg'] > df['long_mavg']] = 1
df['signal'][df['short_mavg'] < df['long_mavg']] = -1

绘制价格和均线
plt.figure(figsize=(14, 7))
plt.plot(df['date'], df['close'], label='Close Price')
plt.plot(df['date'], df['short_mavg'], label='Short MA')
plt.plot(df['date'], df['long_mavg'], label='Long MA')
plt.plot(df['date'], df['signal'] * 100, label='Signal', alpha=0.3) # 将信号乘以100以便在图上显示
plt.legend()
plt.show()

计算策略的收益
df['positions'] = df['signal'].diff()

计算策略的累计收益
df['strategy_return'] = (df['positions'].shift(1) * (df['close'].diff() / df['close'].shift(1))).fillna(0)
df['cumulative_return'] = (1 + df['strategy_return']).cumprod()

请注意,这个示例是一个非常简化的模型,实际的量化策略会更复杂,需要考虑交易成本、滑点、资金管理、风险控制等多个因素。在实际应用中,您需要使用真实的市场数据,并在专业的量化交易平台上进行策略开发和回测。此外,您还需要对策略进行优化和调整,以适应市场的变化。在实盘交易前,务必进行充分的测试和风险评估。


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发布于7小时前 上海

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