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期现套利的简单模型有哪些？

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模型期现套利

期现套利的简单模型有哪些？

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刘耀君

彭经理彭经理股票

帮助10万+ 好评8352 从业8年

资本资产定价模型和套利模型的区别依、对风险的解释度不同。在资本资产定价模型中,证券的风险只用某一证券和对于市场组合的β系数来解释。

发布于2018-3-26 13:17 拉萨

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刘耀君刘耀君股票

入驻10年经验丰富专业满分

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跨期，跨品种和跨市场套利，但需要一定的资金规模才可以做套利

发布于2014-12-4 11:16 大连

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期货刘经理期货刘经理期货

帮助4846 好评164 入驻10年+

　期现套利有两种类型：当现货指数被低估，某个交割月份的期货合约被高估时，投资者可以卖出该期货合约，同时根据指数权重买进成份股，建立套利头寸。当现货和期货价格差距趋于正常时，将期货合约平仓，同时卖出全部成份股，可以获得套利利润，这种策略称为正向基差套利。

发布于2016-11-21 22:04 南京

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张经理张经理股票

帮助8.4万好评6754 从业8年

：目前期现套利，主要集中在有色金属这块，，根据期货跟现货不合理价差做套利，，获取盈利，也有些贸易商，通过期现套利来跑贸易量。

发布于2018-2-27 08:40 成都

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北经理北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业7年

你好，期现套利交易主要的风险包括：1.现货组合的跟踪误差风险2.现货部位和期货部位的构建与平仓面临着流动性风险3.追加保证金的风险4.股利不确定性和股指期货定价模型是否有效的风险

发布于2018-12-20 15:45 成都

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资深小秦资深小秦股票

帮助8.7万好评138 响应及时

尊敬的客户，您好！我是小秦，现在为您介绍一下期现套利的简单模型。期现套利是指通过买卖不同到期日的同一商品来获取收益的策略。对于期现套利，我们推荐以下两种常用的简单模型：1. 价差套利：首先需要找到市场上期货和现货之间的价格差异。如果期货价格比现货价格高，那么我们就可以卖出期货、买入现货，等到期货交割时再以低价买回期货，从而获得差价收益。2. 基差套利：基差是指现货价格与期货价格之间的差额。当基差较大时，我们可以先买入低价期货合约，同时卖出高价现货，等到期货到期时，将期货合约交割并购入现货，从而获得基差收益。以上是我们推荐的两种期现套利的简单模型，由于市场行情变化万千，实际操作还需要根据市场情况进行灵活调整。希望这些信息能够帮助到您，如有需要，欢迎随时联系我们，我们会用非常专业的服务来满足您的需求。小秦经理司开户股票基金无资金要求都是成本价手续费，欢迎加小秦经理微信沟通!

发布于2023-6-7 11:49 成都