进阶篇:期货量化交易策略设置方法分享
还有疑问,立即追问>

期货

进阶篇:期货量化交易策略设置方法分享

叩富问财 浏览:30 人 分享分享

咨询TA
首发回答

您好, 在期货量化交易中,进阶策略设置方法涉及多个方面,包括理解策略框架、编写策略代码、回测和优化等。你可以随时联系我协助你,接下来我就简单讲讲简单易懂。以下是一些进阶的期货量化交易策略设置方法分享:


1. 理解量化策略的基本框架
一个完整的量化交易策略至少需要确定两件事:交易标的和交易时机。例如,设计一个以贵州茅台为交易标的的策略,当5日均线与20日均线金叉时买入,死叉时卖出。
2. 编写一个简单的量化交易策略
在编写策略时,需要理解量化交易策略框架对应的代码框架。通常包括初始化函数`init(context)`和定时运行函数`handle_bar(context, bar_dict)`。初始化函数用于确定交易标的,定时运行函数用于确定交易时机。
3. 趋势跟踪策略
趋势跟踪策略是指对比资产价格的短期均价与长期均价,找出市场的主导趋势,并跟随这一趋势,直到趋势扭转。在Python代码的实现上,可以利用移动平均收敛/发散(MACD)来判断短期的价格趋势,并根据趋势来生成对应的买入/卖出信号。
4. 均值回归策略
均值回归策略基于价格低于均值时买入,高于均值时卖出的逻辑。可以通过计算价格与移动平均线的关系,以及价格的标准差来确定买入和卖出的信号阈值。
5.  利用市场走势获取高收益
趋势跟随策略是期货交易中最常用的策略之一,基于市场走势进行交易。此外,均线策略也是期货市场中基础和常见的交易策略之一,通过对股票价格与均线的关系进行交易。
6. 策略优化方向
对于趋势跟随策略,可以添加止损机制以更好地控制损失,使用其他指标过滤信号以减少假信号,测试不同的持仓周期参数以找到最优解,探索机器学习以实现参数的自动优化,并考虑引入更多数据源,如订单流信息,以优化策略代码,提高执行效率。

通过上述方法,你可以构建和优化自己的期货量化交易策略,并在实际交易中实现更好的表现。记得在实盘之前进行充分的回测和风险评估。


要想入门量化交易不踩坑,或者觉得量化做起来有点复杂,不知道从哪儿开始,可以直接加我微信或电话交流学习,让你低成本免费实现量化,还有现成的量化策略模型,免编程,直接用,一对一帮你快速上手!

发布于2024-12-22 12:00 上海

当前我在线 直接联系我
1 收藏 分享 追问
举报
咨询TA

期货量化工具免费领,一键识别支撑、压力位,告别无效盯盘
您是不是也有以下困扰?可以免费领取试一下:
1、新手一枚,不知道如何下手
2、想把握每个波动机会,频繁操作,被市场打脸
3、抓不住买卖时机,做空它就涨,做多它就跌!
4、被情绪左右,亏损后还想继续操作,越亏越大

   免费体验>>

收藏 分享 追问
问题没解决?向金牌答主提问, 最快30秒获得解答! 立即提问
免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写,仅供网友交流学习,并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容,亦不代表本站对该信息内容予以核实,据此操作者,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给作者,避免造成金钱损失。
金牌答主

光大期货客服 期货

764万+

电话咨询
同城推荐 更多>
相关文章
回到顶部