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我炒期货有个赚钱的方法，怎么编写成期货日内量化交易策略？

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我炒期货有个赚钱的方法，怎么编写成期货日内量化交易策略？

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量化刘老师

量化刘老师量化刘老师期货

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您好，编写期货日内量化交易策略需要遵循一定的步骤和结构。如果你想要更详细的策略和资料，记得通过电话或微信预约我领取。您可以按照以下步骤来编写您的期货日内量化交易策略：

1. 理解框架：
您需要了解量化交易平台的基本框架，通常包括初始化函数`init(context)`和定时运行函数`handle_bar(context, bar_dict)`。`init(context)`函数只运行一次，用于设置初始化条件；`handle_bar(context, bar_dict)`函数会定时运行，用于确定交易时机。
2. 确定交易标的：
在`init(context)`函数中，您需要设置交易标的，例如：`context.security = '600519.SH'`，这里'600519.SH'代表贵州茅台的股票代码。
3. 获取历史行情数据：
- 您需要获取历史行情数据来计算指标，如均线。使用`history`函数获取过去一定天数的收盘价数据，例如：`closeprice = history(context.security, ['close'], 20, '1d', False, 'pre', is_panel=1)`。
4. 计算技术指标：
根据获取的历史数据计算技术指标，如5日均线和20日均线。例如：
```python
MA20 = closeprice['close'].mean() # 计算20日均线
MA5 = closeprice['close'].iloc[-5:].mean() # 计算5日均线
```
5. 编写交易逻辑：
根据技术指标编写买卖逻辑。例如，当5日均线上穿20日均线时买入，下穿时卖出：
```python
if MA5 > MA20:
order_target_percent(context.security, 1) # 全仓买入
log.info("买入 %s" % (context.security))
elif MA20 > MA5 and context.portfolio.stock_account.market_value > 0:
order_target(context.security, 0) # 清仓卖出
log.info("卖出 %s" % (context.security))
```
其中`order_target_percent`和`order_target`是下单函数，分别用于按目标市值占比下单和设置目标持仓量。
6. 回测策略：
编写完策略后，您需要进行回测来验证策略的有效性。设置回测历史长度、资金和交易频率，然后运行回测。
7. 调整参数：
根据回测结果调整策略参数，优化策略表现。

请注意，以上步骤是一个基本的框架，具体的策略实现会根据您的具体交易方法有所不同。您需要根据自己的交易逻辑来编写具体的代码。同时，确保在实际交易前充分测试和验证您的策略。