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期货双均线策略用Python代码哪里有才对？

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量化刘老师

量化刘老师量化刘老师期货

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您好，期货双均线策略是一种常见的量化交易策略，其基本原理是利用短期均线与长期均线的交叉来发出买入或卖出信号。下面我将提供一个简单的Python示例代码，该代码使用`pandas`库处理数据，并使用`matplotlib`库绘图展示结果。请确保已经安装了必要的库，如果没有安装，可以通过pip命令安装它们：

```bash
pip install pandas matplotlib yfinance
```

接下来是Python代码示例：

```python
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import yfinance as yf

# 定义股票代码和日期范围
ticker = 'CL=F' # WTI原油期货合约
start_date = '2022-01-01'
end_date = '2024-10-27'

# 下载数据
data = yf.download(ticker, start=start_date, end=end_date)

# 计算短期和长期均线
short_window = 40
long_window = 100

data['Short_MA'] = data['Close'].rolling(window=short_window, min_periods=1).mean()
data['Long_MA'] = data['Close'].rolling(window=long_window, min_periods=1).mean()

# 创建新的列用于存储买入卖出信号
data['Signal'] = 0.0
data['Signal'][short_window:] = np.where(data['Short_MA'][short_window:] > data['Long_MA'][short_window:], 1.0, 0.0)
data['Position'] = data['Signal'].diff()

# 绘制图表
plt.figure(figsize=(14,7))
plt.plot(data['Close'], label='Close Price', color='blue', alpha=0.5)
plt.plot(data['Short_MA'], label=f'{short_window} Day MA', color='orange')
plt.plot(data['Long_MA'], label=f'{long_window} Day MA', color='green')

# 绘制买入信号
plt.plot(data[data['Position'] == 1].index,
data['Short_MA'][data['Position'] == 1],
'^', markersize=10, color='g', lw=0, label='Buy Signal')

# 绘制卖出信号
plt.plot(data[data['Position'] == -1].index,
data['Short_MA'][data['Position'] == -1],
'v', markersize=10, color='r', lw=0, label='Sell Signal')

请注意，这只是一个基础示例，实际应用中可能需要根据具体的交易需求和市场特性进一步调整和优化策略。例如，可以添加止盈止损机制、仓位管理等功能。此外，真实交易前应该先进行充分的历史回测，以验证策略的有效性。

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发布于2024-10-28 09:09 上海