用Python做期货双均线策略代码怎么搭建？-叩富网

用Python做期货双均线策略代码怎么搭建？

还有疑问，立即追问>

均线期货

用Python做期货双均线策略代码怎么搭建？

叩富问财浏览：72 人分享

我来回答

特别提示：量化工具免费领，一键识别支撑、压力位→立即领取>>

共1个回答

首发

资深刘经理

资深刘经理资深刘经理期货

帮助2.3万好评3.5万从业7年

首发回答

叩富问财官方评定为【优质回答】

您好，要使用Python实现期货的双均线策略，你需要先安装必要的库，比如`pandas`用于数据处理，`numpy`用于数值计算，以及`matplotlib`用于绘制图表。以下是一个简单的示例代码框架，分为三个部分来介绍如何搭建双均线策略。

第一步：数据获取与预处理
```python
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 假设你已经有一个包含期货价格数据的CSV文件
data = pd.read_csv('future_prices.csv', index_col='Date', parse_dates=True)

# 计算短期和长期移动平均线
short_window = 20
long_window = 50
data['ShortMA'] = data['Close'].rolling(window=short_window).mean()
data['LongMA'] = data['Close'].rolling(window=long_window).mean()

# 显示结果
print(data[['Close', 'ShortMA', 'LongMA']].tail())
```

第二步：交易信号生成
```python
# 创建一个信号列
data['Signal'] = 0.0
data['Signal'][short_window:] = np.where(data['ShortMA'][short_window:] > data['LongMA'][short_window:], 1.0, 0.0)

# 生成交易订单
data['Positions'] = data['Signal'].diff()

# 绘制价格与移动平均线
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(data['Close'], label='Close Price')
plt.plot(data['ShortMA'], label='Short MA')
plt.plot(data['LongMA'], label='Long MA')
plt.legend(loc='best')
plt.title('Futures Price and Moving Averages')
plt.show()
```

第三步：回测与评估
```python
# 假设每次交易固定投入资金量
initial_capital = float(100000.0)
positions = data['Positions'].copy()
portfolio = positions.multiply(data['Close'], axis=0)

# 初始化持有股票的数量
pos_diff = portfolio.diff()
portfolio['Holdings'] = (portfolio * data['Close']).cumsum() + initial_capital
portfolio['Cash'] = initial_capital - (pos_diff * data['Close']).cumsum()

# 总资产
portfolio['Total'] = portfolio['Cash'] + portfolio['Holdings']

# 绘制总资产变化图
portfolio['Total'].plot()
plt.title('Equity Curve')
plt.show()
```

以上代码示例展示了如何用Python实现双均线策略的基本步骤，包括数据处理、交易信号生成以及回测结果展示。需要注意的是，在实际应用中还需进一步优化和调整参数，并结合风险管理措施来确保策略的有效性。