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您好， 在期货量化交易中，趋势策略是一种常见的策略类型，它旨在利用市场趋势来获取利润。下面我们来看一下每个步骤的流程和一些简单的代码编写示例。如果你想要更详细的策略和资料，记得通过电话或微信预约我领取。以下是一些简单的趋势策略模型，以及它们的Python代码实现：
1. 双均线策略：
这是一种简单的趋势跟踪策略，通过比较短期和长期移动平均线来确定交易信号。当短期均线上穿长期均线时，产生买入信号；当短期均线下穿长期均线时，产生卖出信号。
2. Dual Thrust策略：
Dual Thrust策略由Michael Chalek在20世纪80年代开发，是一个趋势跟踪系统。它通过计算最高价、最低价、收盘价、开盘价的差值来定义一个区间，当价格超过上界时买入，当价格跌破下界时卖出。
```python
策略中必须有init方法
def init(context):
context.N = 5
context.k1 = 0.2
context.k2 = 0.2
context.symbol = 'SHFE.rb2010'
def on_bar(context, bars):
计算Dual Thrust 的上下轨
data = history_n(symbol=context.symbol, frequency='1d', end_time=context.now,
fields='symbol,open,high,low,close', count=context.N + 1, df=True)
current_open = data['open'].iloc[-1]
HH = data['high'].max()
HC = data['close'].max()
LC = data['close'].min()
LL = data['low'].min()
range = max(HH - LC, HC - LL)
buy_line = current_open + range * context.k1
sell_line = current_open - range * context.k2
请注意，以上代码仅为示例，实际交易时应结合市场情况和个人风险承受能力进行调整和优化。在实际应用中，还需要考虑交易成本、滑点等因素。同时，这些策略在实盘交易前需要进行充分的回测和风险评估。
想不想深入了解期货量化交易、数据回测、策略优化？赶快预约我领取资料，我会帮助你提升交易策略的成功效率。还是那句话，万事开头难，这里说的只是抛砖引玉，如果你是量化小白，找个老手带你入门是很重要的，有问题就通过电话或微信联系我吧，还有现成的内部量化策略，低回撤，收益稳定，免编程，直接用！
发布于2024-10-11 09:42 上海
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