分享
注册
1分钟入驻>
关注/提问
咨询TA
18342365994 
首发回答
您好，编写期货量化交易策略其实挺有意思的，就像是给电脑设定一套规则，让它帮你自动买卖期货。下面我就用大白话给你讲讲怎么写一个简单的策略。
首先，你需要确定你的策略是什么样的。比如，一个经典的策略就是“双均线策略”，简单来说就是用两条移动平均线来判断买入和卖出的时机。
1. 选择平台：你可以选择一个量化交易平台，比如金字塔、开拓者、MC量化、极智量化等。这些平台提供了丰富的工具，让你不用写太多代码就能实现策略。
2. 获取数据：从平台获取期货的历史价格数据。大多数平台都支持API，你可以轻松地下载数据。
3.编写策略：设定两条均线，一条短一些，一条长一些。当短期均线从下方穿过长期均线时，就是买入信号；反之，就是卖出信号。你可以用Python这样的语言来实现，比如用pandas库处理数据。
4. 设置参数：确定短期均线和长期均线的周期。比如，短期均线可能是20天的移动平均，而长期均线可能是50天的移动平均。
5. 回测验证：在真实交易之前，一定要先用历史数据来回测你的策略。看看它在过去的表现怎么样，有没有盈利的机会。
6. 实时交易：如果回测结果不错，你就可以在平台上设置自动交易了。这样，当满足你的策略条件时，电脑就会自动帮你下单。
举个例子，你可以在Python里这么写：
```python
import pandas as pd
# 假设df是你从平台上获取的数据
short_window = 20 # 短期均线周期
long_window = 50 # 长期均线周期
# 计算两条均线
df['ShortMA'] = df['Close'].rolling(window=short_window).mean()
df['LongMA'] = df['Close'].rolling(window=long_window).mean()
# 判断买入卖出信号
df['Signal'] = 0.0
df['Signal'][short_window:] = np.where(df['ShortMA'][short_window:] > df['LongMA'][short_window:], 1.0, 0.0)
# 回测策略表现
df['Return'] = df['Close'].pct_change() * df['Signal'].shift(1)
df['Strategy_Return'] = df['Return'].cumsum()
# 画出策略表现
plt.plot(df['Strategy_Return'])
plt.show()
```
当然了，这只是最简单的策略，实际操作中还需要考虑很多因素，比如交易成本、滑点、资金管理等。如果你对编写量化交易策略感兴趣，或者想要了解更多细节，可以联系我，我会给你发一份详细的量化交易指南，里面有更多实用的知识和技巧。希望你能在期货交易这条路上越走越远！
要想量化交易不踩坑，避免"被亏损"，那一定要深入了解清楚，不懂就问我。如果你觉得量化做起来有点复杂，不知道从哪儿开始，可以预约我领取一份详细的量化入门资料，有更详细的说明和实例。此外，我还有现成的内部量化策略，低回撤，收益高，免编程，直接用，帮助你更快上手。
发布于2024-8-15 21:43 北京
当前我在线
直接联系我
秒答
收藏
分享
追问
踩 
举报
搜索更多类似问题 >
1757万+ 
电话咨询
+微信
咨询
