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您好， 期货双均线策略是一种简单的趋势跟踪策略，它使用两条不同周期的移动平均线（MA）来产生交易信号。当短期移动平均线从下方穿越长期移动平均线时，视为买入信号；当短期移动平均线从上方穿越长期移动平均线时，视为卖出信号。如果想深入了解，可以直接跟我说。
以下是一个简单的Python示例代码，使用`pandas`库来实现双均线策略。假设我们使用5日均线和10日均线：
```python
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
假设df是包含期货价格数据的DataFrame，其中包含至少一列'close'，即收盘价
data = pd.read_csv('your_data.csv') # 加载数据，假设CSV文件中有OHLC数据
df = data[['date', 'close']] # 选择日期和收盘价
计算移动平均线
df['MA5'] = df['close'].rolling(window=5).mean() # 5日均线
df['MA10'] = df['close'].rolling(window=10).mean() # 10日均线
生成买入和卖出信号
买入信号：当天的MA5 > MA10，并且前一天的MA5 <= MA10
df['buy_signal'] = (df['MA5'] > df['MA10']) & (df['MA5'].shift(1) <= df['MA10'].shift(1))
卖出信号：当天的MA5 = MA10
df['sell_signal'] = (df['MA5'] = df['MA10'].shift(1))
绘制价格图和均线
plt.figure(figsize=(14, 7))
plt.plot(df['close'], label='Close Price', alpha=0.5)
plt.plot(df['MA5'], label='5-Day MA', alpha=0.75)
plt.plot(df['MA10'], label='10-Day MA', alpha=0.75)
请注意，这个示例代码假设你已经有了一个包含至少一列收盘价的`DataFrame`。在实际应用中，你需要根据你的数据源调整数据加载和处理的代码。此外，这个策略没有考虑交易费用、滑点等实际交易因素，也没有进行优化或回测，因此在实际交易中使用之前应该进行充分的测试和验证。
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发布于2024-8-8 14:56 上海
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