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ETF套利是指投资者利用ETF在二级市场上的交易价格与其基金份额净值之间的差异进行套利的行为。ETF套利规则主要包括以下几种：
折溢价套利：当ETF的市场交易价格高于其基金份额净值时，投资者可以在二级市场上购买ETF份额，然后通过一级市场赎回一篮子股票，再在二级市场将股票卖出，从而获得差价利润。反之，当ETF的市场交易价格低于其基金份额净值时，投资者可以在二级市场上买入一篮子股票，然后在一级市场申购ETF份额，再将其在二级市场上卖出，以此获利。
延时套利：这是一种T+0交易模式，投资者在相对低点申购或买入ETF，在相对高点再将ETF卖出或赎回，以此来实现套利。这种套利模式更看重指数短期的走势，风险相对较大。
事件套利：当ETF标的指数成分股停牌或涨跌停时，投资者可以利用ETF进行事件套利。例如，在停牌股票复牌前，通过赎回ETF获得停牌股票，复牌后卖出获利；或在预计股票将大跌时，通过申购ETF并卖出，间接做空该股票。期现套利：通过期货合约定价及实际现货标的物价格差异进行套利。通常涉及股指期货，如上证50、沪深300等。
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发布于2024-7-9 14:40 成都
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