我想做ETF套利,应该如何操作?-叩富网

信经理股票

帮助7.8万好评377 入驻7年

资质已认证

ETF溢价交易时,即二级市场价格高于其净值交易，我司可以提供套利软件，开户直接找我办理，费用优惠

发布于2019-11-5 14:36 北京

关注

追问

踩

奔牛股票

入驻10年+ 行业top 经验丰富

资质已认证

首发回答

你好
ETF也称交易所交易基金(ExchangeTradedFund)，属于开放式基金的一种特殊类型，它综合了封闭式基金和开放式基金的优点。投资者既可以在二级市场上买卖ETF份额，又可以向基金公司申购、赎回ETF份额。不过申购赎回必须以组合证券(或有少量现金)换取基金份额或者以基金份额换回组合证券(或有少量现金)。由于同时存在二级市场交易和申购、赎回机制，投资者可以在ETF二级市场交易价格与基金份额净值之间存在差价时进行套利交易。套利机制的存在，可使ETF避免封闭式基金普遍存在的折价问题。

　　实际操作中，ETF实现套利有两种方式，当ETF溢价交易时，即二级市场价格高于其净值交易的时候，ETF的一级市场参与者可以通过买入与基金当日公布的一揽子股票构成相同的组合，在一级市场申购上证50ETF，然后在交易所卖出相应份额的上证50ETF。这样，如果不考虑交易费用，投资者在股票市场购入股票的成本应该等于ETF的单位净值，由于ETF在二级市场是溢价交易的，投资者就可以获取其中的差价。

　　而当ETF折价交易时，即二级市场价格低于其净值交易的时候，套利交易者可以通过相反的操作获取套利收益。即ETF的一级市场参与者可以在二级市场买入上证50ETF，同时在一级市场赎回相同数量的ETF(得到的是代表ETF的组合股票)，并在二级市场卖出赎回的股票。如果不考虑交易费用和流动性成本，那么投资者在二级市场卖出所赎回的股票的价值应该等于其基金净值，由于ETF是折价进行交易的，因此套利者可以从中获利。ETF一、二级市场执行套利一个流程要持续多长时间，通常要看市场上交易商交易的水平，比如交易商的软件系统的效率，这个流程不会超过1分钟。

　　ETF的二级市场交易类似股票，投资者可以通过任何一个证券公司以现金方式买卖ETF份额。ETF二级市场交易的最小单位是一手(一手指100份，约100元)，资金门槛低，小额资金即可参与。上证50ETF的二级市场交易费用远低于传统指数基金的申购赎回费用，频繁买卖的成本低；二级市场交易类似股票，交易日内价格波动较大(而不像传统开放式指数基金每天只有一个成交价格——基金份额净值)，方便投资者通过波段操作获得收益。也就是说，ETF的收益源于指数的波动，而不一定是单边的上涨。不过，遗憾的是，要进行“T+0”，资金必须在100万元以上，中小投资者无缘“T+0”。

发布于2013-9-12 16:02 武汉

当前我在线

直接联系我

关注

追问

踩

章经理股票

帮助10万+ 好评4673 从业8年

资质已认证

这个乣你这边有个专业软件哈，希望能帮助到您。

发布于2016-8-23 16:12 杭州

关注

追问

踩

郑经理股票

帮助10万+ 好评1.2万从业10年+

资质已认证

TF与一般股票一样，都是在交易所内交易的，在任何交易时间内都有最新成交价格。同时，ETF又是一篮子股票的价值凭证，基金公司会通过ETF成份股（如上证50样本股）的最新价格和权重来近似计算并披露ETF净值

发布于2017-11-14 12:08 拉萨

关注

追问

踩

金牌李经理股票

帮助6.5万好评1726 从业9年

资质已认证

您好，ETF基金都是可以直接在证券公司办理开户的，交易软件可直接操作的

发布于2017-12-27 10:19 广州

关注

追问

踩

彭经理股票

帮助10万+ 好评8399 从业10年+

资质已认证

一般资金量不够,是没法进行套利交易的。首先要理解套利的原理:二级市场上ETF的价格是由其净值决定的

发布于2017-12-27 14:08 拉萨

关注

追问

踩

李经理股票

帮助7.9万好评1.5万入驻9年

资质已认证

您好，这个您可以做期权这样您就可以双向交易，合理适当的规避风险

发布于2018-3-2 10:34 哈尔滨

关注

追问

踩

证券金融7 股票

帮助9.8万好评2162 入驻10年+

资质已认证

你好，你要开通这个权限才是可以直接交易操作的，所以不难的啊！

发布于2018-5-2 14:18 武汉

关注

追问

踩

王投顾股票

帮助4452 入驻7年知无不言

资质已认证

您好，只要您开通了相关的权限，任何证券公司都是可以做的，有什么不懂的，欢迎详询，给你更低手续费。

发布于2019-8-20 16:17 成都

关注

追问

踩

首席张经理股票

帮助10万+ 好评3824 入驻8年

资质已认证

你好，当ETF溢价交易时,即二级市场价格高于其净值交易的时候,ETF的一级市场参与者可以通过买入与华夏基金当日公布的一揽子股票构成相同的组合,在一级市场申购上证50ETF,然后在交易所卖出相应份额。

发布于2019-8-21 11:23 成都

关注

追问

踩

富经理股票

帮助5.7万好评1097 从业8年

资质已认证

我司有专业的策略系统，支持量化交易、ETF套利、股票一篮子交易等等功能，欢迎咨询！

发布于2020-1-4 14:16 苏州

关注

追问

踩

徐经理期货

帮助4万好评2.9万从业5年

资质已认证

一般散户参与期货交易主要是投机交易，套利需要专业期货交易软件，我司开户可以提供此类交易软件，手续费可以做到1.8元全包。

发布于2021-3-8 10:34 上海

我想了解期货资讯，追踪热点行情，请问有没有资讯群可以加入？

关注

追问

踩

1751位专业顾问在线

问题没解决？12353人选择一键咨询

99%用户选择快速提问

其他类似问题

etf套利需要多少资金？如何etf进行套利的

您好，ETF套利的资金门槛没有统一标准，核心取决于套利类型与券商要求，普通投资者参与主流套利模式，5万元左右资金即可起步，而专业高频套利因需覆盖交易成本、应对波动，资金门槛会更高。通过...

资深顾问叶

1565

etf基金套利操作步骤是什么

ETF基金套利简单说，就是利用它在股市（场内）和基金平台（场外）的价格差赚差价。比如场内实时交易价和场外收盘后计算的净值不一致时，就能通过买卖操作赚中间的差额，但新手操作前得先弄清楚具...

资深杨顾问

1869

什么是etf基金套利，怎么操作？

十年前，ETF套利还是少数机构投资者的"专利"，需要交易员同时盯着多个屏幕手工操作。如今随着万得宏汇等智能工具的出现，个人投资者也有了参与这场"速度游戏"的可能。欢迎交流，点头像添加咨...

资深曹经理

3105

如何操作跨境ETF套利？有哪些常见的跨境ETF套利策略？可以说下吗？

跨境ETF套利技巧与工具指南：从新手到实战！跨境ETF套利因其跨市场、跨品种的特性，吸引了越来越多投资者。但实际操作中，套利机会稍纵即逝，且涉及汇率、政策、交易规则等多重因素，需要策略...

资深曹经理

2651

请问，ETF基金如何操作,如何套利。

套利是有专业的软件，佣金直接成本价保证您满意，开户直接找我就可以办理，满足50万找我免费试用极速软件

信经理

7198

ETF套利是不是需要很专业的知识?散户可以操作ETF套利吗?如何操作?

您好，我司的话ETF低至万分之0.5的。ETF套利确实需要一定的专业知识，散户可以操作ETF套利的，可以通过线上客户经理申请开户后进行操作，交易的手续费我司可以做更低，我们手机开户佣金...

首席卢经理

1575

#套利# @ 群友热聊中~

赢风吹 23:39

京圈红韵 23:39

金鲤灵灵 23:39

有的，群里每日分享期货观点，市场资讯，我拉您进群吧~

97人正在群聊

加入微信热聊>

为您推荐

期货周经理在线

帮助10万+ 好评10万+

玉涛经理在线

帮助10万+ 好评10万+

信经理在线

帮助7.8万好评377