量化交易中的“过度拟合”是什么意思？-叩富网

量化交易中的“过度拟合”是什么意思？

还有疑问，立即追问>

量化交易中的“过度拟合”是什么意思？

叩富问财浏览：287 人分享

1分钟入驻>

共2个回答

默认排序 | 只看有赞

首发

曹经理

一对一

曹经理曹经理股票

帮助1689 从业3年经验丰富

首发回答

**量化交易中的“过度拟合”指的是一个复杂的模型过于贴近历史数据，以至于失去对未来数据的预测能力**。这个概念最初来源于统计学和数据挖掘领域，后来在机器学习和量化策略领域也占据了重要地位。具体分析如下：

1. **产生原因**：过度拟合通常发生在模型尝试捕捉数据中的每一个微小变化时，包括真正的信号和随机的噪音。当模型过于复杂或数据集过小，模型就可能将噪音当作信号来学习，从而导致过度拟合。
2. **影响后果**：一个过度拟合的模型在历史数据上可能表现出色，但在未来数据上的预测能力却很差。这是因为它捕捉到了历史数据中的偶然性而非实质性的规律。
3. **征兆表现**：过度拟合的一些常见征兆包括使用不合理的筛选阈值、筛选出的股票数量很少但排名条件众多、交易模型过于复杂以及换股次数非常少等。
4. **减少方法**：为了减少过度拟合的风险，可以采取增加样本数、简化模型、平均多个模型以及确保策略模型具有合理的投资逻辑等方法。

此外，在实际操作中，避免过度拟合的策略包括但不限于以下几点：

1. **增加样本容量**：通过增加交易次数来提高模型的泛化能力，例如，多品种同时回测或增加策略的换手率。
2. **分开测试验证集**：虽然一般机器学习中推荐将数据集分为训练集和测试集，但在量化交易中，更推荐使用最近几的数据进行策略调优，并用更早几年的市场数据验证策略的适应性。
3. **优化筛选标准**：在样本内挑选策略时，设置合理的标准以避免对样本内数据的过度拟合。
4. **增加策略多样性**：选择不同维度的策略，以增加策略的多样性，从而降低过度拟合的风险。
5. **注意金融数据特征**：由于金融数据的时间序列特性，建模时应采用滚动向前的方法，并确保训练集有足够的交易次数。

综上所述，过度拟合是量化交易中需要严肃对待的问题，它不仅会影响模型的预测能力，还可能导致实际交易中的严重损失。因此，在开发和优化量化交易策略时，应当采取一系列措施来避免过度拟合的发生，确保策略的稳定性和可靠性。

发布于2024-6-17 10:54 北京

当前我在线

直接联系我

秒答

追问

踩

资深小妮经理资深小妮经理股票

帮助10万+ 好评6.3万从业10年+

您好，量化交易中的“过度拟合”指的是一个复杂的模型过于贴近历史数据，以至于失去对未来数据的预测能力。股票量化交易软件选择券商自带的量化软件好用，常见的量化交易软件是QMT和P-trade，资金门槛是50万免费开通，欢迎咨询！

证券炒股佣金一般默认是万3附近，不同的客户不同的实际情况，都可以会影响实际的费用标准，一定要单独咨询确认。因此，对佣金费率有特殊要求的投资者可以在此联系我们线上客户经理，一对一帮您设置较低的佣金费率，标准并不高！

手机开户的方法是目前最便捷的，可以足不出户，在线办理10分钟左右就能轻松搞定。因此，我来给您介绍一下手机开户的具体流程如下：
1、手机开户前准备好您的身份证、银行卡、智能手机；在线联系我们线上客户经理，为您安排开户一对一专属服务（让您开户更有保障）。
2、使用手机下载券商APP，登录后点击开户，输入手机号验证码。
3、选择开户营业部，由我们线上客户经理告知，便于安排后续永久专属服务。
4、上传身份证正反面照片，要清晰可以辨认，填写基本信息资料，要准确无误。
5、进行视频验证，确认本人自愿开户，根据过程中的指引进行操作就可以。
6、选择开户类型，主要是选择沪A和深A股票账户，进行风险承受能力测评。
7、添加银行卡，并设置六位数的交易密码。
8、回访后提交审核，等待开户成功短信通知，这样就完成了手机开户。

如需开户可以联系办理即可享受VIP费率，本人提供专业股票知识解答，一对一专业服务！ETF/可转债万0.5！两融专项利率4.5%！期权1.7元一张！国债逆回购1折！支持QMT/Ptrade等量化交易软件！支持同花顺/通达信登陆！有需要可以联系我！

发布于2024-6-19 17:21 北京

当前我在线

直接联系我

秒答

追问

踩