如何避免过度拟合的发生
1.
增加历史测试数据样本容量,避免交易次数过少。 做商品期货的朋友都知道,如果通过分类品种的方式进行回测的话,不活跃的品种可能一年之内都没有多少次交易,即便是几年的时间下来也交易不到100次。这样少的交易量所作出的结果是没有意义的并且非常容易造成过度拟合。特别是套利类策略持仓的策略就会更加的长,一年也就几次的交易量,这样就更不可靠了。 所以我们在进行策略的回测时就要增加交易策略的次数,一般来说300次以上的交易次数才能证明策略是有效的。
2.
在测试时,将测试的数据样本分为样本内和样本外。 设计系统的时候采用样本内数据,然后用样本外数据测试得出的系统,如果效果大大降低,那么这种系统极有可能是拟合的。
3.
核心参数不宜过多。 参数过多的系统是一个多自由度系统,在优化多个参数之后总会得出一个漂亮的系统,但这种
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发布于2023-8-26 20:12 北京