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信用利差也称为质量利差，是指除了信用等级不同，其他所有方面都相同的两种债券收益率之间的差额。它代表了仅仅用于补偿信用风险而增加的收益率。信用利差等于贷款或证券收益减去相应的无风险证券的收益。无风险证券通常指能够按时履约的固定收入证券，如期限小于三个月的短期贴现国债。
信用利差是财政证券和非财政债券（除信用等级外所有特征都相同，并且没有嵌入期权）的一个重要区别。在经济扩张期，由于投资者信心增强且风险较低，信用利差通常会下降；而在经济收缩期，由于投资者信心不足且更愿意投资于高信用等级债券以规避风险，信用利差会相应增加。
此外，信用利差对于债券定价、信用风险管理和信用产品定价都具有重要意义。它不仅可以对违约事件和违约概率进行一定的预测，还有助于更准确地评估和管理信用风险。信用利差期权则是一种金融衍生品，它允许投资者根据信用利差的变化进行交易，从而对冲或获取信用利差变动带来的风险或收益。
发布于2024-5-23 15:06 天津
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