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请问股指期货的跨期套利是什么意思？

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跨期套利期货股指期货

请问股指期货的跨期套利是什么意思？

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期货顾经理

光大期货杨林光大期货杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

股指期货有不同的到日交割日，比如现在就有8月合约、9月合约、12月合约和明年3月合约，这四个股指期货

合约之间是存在一定价差的，如果有投资者觉得某两个合约之间的价差偏离了正常值，他就可以通过买入低估

合约同时卖出高估合约的操作赚取价差回归的收益，这就是股指期货的跨期套利，您可以找个期货公司的好好

咨询一下，现在股指期货是有五十万开户资金门槛的，您如果满足资金要求是可以给您发开户流程并且全程协

助您办理开户手续的，手续费还能帮您调到跟交易所标准接近，现在交易所手续费是万分之0.23

发布于2020-8-13 18:33 北京

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期货黎经理期货黎经理期货

帮助4.4万好评2.2万从业10年+

您好，股指期货的跨期套利是指买入一个股指期货合约的同时，卖出股指期货不同交割月份的合约，两个股指期货合约就形成了跨期套利。股指期货开户需要50万以上，在我司开户还可以享受到优惠的股指期货交易所标准手续费，优惠的股指期货交易所保证金。

股指期货操作建议：近期股市个股龙头权重出现大幅调仓显现。贵州茅台、恒瑞医药为首的白酒医药股出现放量巨震，万科等地产板块放量大涨。龙头权重调仓现象显著，综合对指数的趋势影响相互冲销。IPO呈现压力下，中小创“震荡徘徊”，股指持续观望。

发布于2019-11-26 09:46 曲靖

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资深顾问资深顾问期货

帮助7.8万好评2090 从业9年

期现套利是指某种期货合约,当期货市场与现货市场在价格上出现差距,从而利用两个市场的价格差距,低买高卖而获利。

发布于2019-11-26 10:31 长沙

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毛顾问毛顾问股票

帮助10万+ 好评4212 从业6年

你好，股指期货的跨期套利就是跨时间套利，11月份十一二月份进行透明交易。

发布于2019-11-26 15:36 成都

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一对一

期海泛舟期海泛舟期货

入驻10年专业满分经验丰富

期货的跨期套利就是指：买入近期合约同时卖出远期合约，或者卖出近期合约同时买入远期合约。股指合约一般是当月、下月、在之后的两个季月一共四个合约。如何你判断股市在未来的一小段时间内将大涨，可以买入近月合约同时卖出远月合约。套利知识欢迎找我咨询。

发布于2019-11-26 09:42 北京

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一对一

期货顾经理期货顾经理期货

帮助5785 好评1197 入驻6年

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您好，股指期货跨期套利指的是买入或者卖出近月合约的同时，卖出或者买入远月的股指期货合约，利用股指期货远月和近月合约之间价差的不合理。目前有三大股指期货，分别是沪深300股指期货、上证50股指期货和中证500股指期货，这也使股指期货可以进行跨品种套利。

发布于2019-11-26 09:24 南京

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一对一

首席吴经理首席吴经理股票

帮助7.5万好评6216 从业4年

您好，跨期套利：是指在同一市场（即同一交易所）同时买如、卖出同种商品不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓套利。

发布于2019-11-26 09:27 武汉

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一对一

邢经理邢经理股票

帮助7851 入驻6年行业top

您好，跨期套利指的是买入卖出不同交割月份的合约进行套利的行为，预约手续费可以更低，欢迎详细了解

发布于2019-11-26 09:34 合肥

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一对一

北经理北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业8年

你好，郭志祥的款式特点就是款式健康的，11月份12月12月份日照。

发布于2019-11-27 14:25 成都

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一对一

证券金融7 证券金融7 股票

帮助9.9万好评2162 入驻9年

指的是买入或者卖出近月合约的同时,卖出或者买入远月的股指期货合约,利用股指期货远月和近月合约之间价差的不合理

发布于2019-11-29 18:59 武汉

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一对一

期货唐同学期货唐同学期货

帮助2600 入驻3年行业top

您好，股指期货的跨期套利是指利用不同到期日的股指期货合约之间的价格差异进行套利的一种交易策略。以下是对股指期货跨期套利的详细解释：

一、基本概念
股指期货：全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖，到期后通过现金结算差价来进行交割。
跨期套利：利用同一股指期货市场上不同月份的期货合约之间的价差，同时进行一买一卖相反交易以从中获利的交易行为。
二、跨期套利原理
价差基础：由于同时交易的不同交割月合约均是基于同一标的指数，在市场预期相对稳定的情况下，不同交割日期合约间的价差应该是稳定的。一旦价差发生了变化，则会产生跨期套利机会。
投机与风险：跨期套利实际属于价差套利，投资者需要对不同到期月的期货合约的价差做出预测，具有投机性。但因为交易行为是建立在价差的基础上的，所以风险要远远小于纯粹的投机交易。
三、跨期套利操作
选择合适的到期日：投资者通常选择到期日相差较大的合约进行套利，以增加套利的机会和收益。
建立交易头寸：在同一时间买入一个到期日较短的合约，同时卖出一个到期日较长的合约。
对冲或交割：在到期日到来时，通过对冲或交割方式结束交易，获得套利收益。
四、跨期套利类型
多头跨期套利：当股票市场趋势向上时，投资者发现交割月份较远的期货合约价格往往会比近期月份合约价格更容易迅速上升。此时，投资者可以考虑在卖出近期月份合约的同时买进同等数量的远期月份合约，等到未来价格上升后，远月合约与近月合约的价差将变大，从而赚取多涨的那部分价差。
空头跨期套利：与多头跨期套利相反，当市场预期近期合约价格将相对远期合约价格上涨更多时，投资者可以采取卖出远期合约、买入近期合约的策略。
蝶式跨期套利：利用三个不同交割月份的价差进行套期获利。投资者同时进行三个不同月份的合约买卖，通过中间月份合约与前后两个月份合约的价差变化来获利。
五、注意事项
风险评估：尽管跨期套利的风险相对较小，但仍需投资者对市场趋势和价差变化有准确的判断。
资金管理：合理分配资金，避免过度交易导致资金紧张。
合规操作：遵守交易所的规定和法律法规，确保交易的合法性和合规性。
综上所述，股指期货的跨期套利是一种利用不同到期日合约之间的价格差异进行套利的交易策略。投资者在操作时需关注市场动态、选择合适的到期日、建立合理的交易头寸，并遵守相关法规和规定。