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你好，股指期货套利主要考虑套利比例，他们之间的相关系数。
发布于2019-9-26 16:54 重庆
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期货黎经理
期货
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发布于2020-4-25 10:51 曲靖
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期货江经理
期货
帮助2.7万 好评3171 入驻10年+
您好 股指期货套利操作需要考虑以下因素：
基差风险：基差是指股指期货价格与现货价格之间的差额。基差波动可能是由于市场供需、交易费用以及利率等因素造成的，投资者需要密切关注基差的变动，避免套利空间被消耗。
波动率风险：股指期货和现货股票价格的波动率可能不同。若市场预期波动率不一致，股指期货和现货股票的价格可能会出现较大幅度的波动，从而对套利资金的安全性和盈利能力带来潜在风险。
成交风险：股指期货和股票市场的交易机制存在差异，成交价和数量也可能存在差异。投资者在进行期现套利时需要考虑到这些因素，以避免成交成本较高或无法完成交易的风险。
做市商风险：在期现套利中，做市商是提供流动性和报价的参与者，他们在市场中起到承担交易对手风险的作用。然而，由于市场波动和其他因素的影响，做市商可能面临风险并调整报价策略，从而影响套利者的交易机会和盈利能力。
法律法规风险：股指期货和现货股票的交易受到相关法律法规和监管机构的限制和监管。投资者需要了解相关法律法规对期现套利的规定，以避免违规行为和面临法律风险。
技术风险：进行期现套利需要使用交易系统和软件进行实时交易和监控，并对行情进行分析和判断。技术故障可能导致交易失败或延误，投资者需要做好技术风险管理，确保系统和软件的稳定性和可靠性。
以上是我的回答，希望对您有所帮助，如果您还有更多问题想了解，您可以加我微信，继续向我提问。祝您投资愉快。
发布于2024-5-31 09:47 成都
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资深期货顾问
期货
帮助3172 好评317 从业5年
您好，影响股指期货套利的五大因素也是纷繁复杂的，下面简要分析几点：
1、套利模型的有效性
各种模型的区别主要在于TC参数的计算。由于TC中包含的每个参数的不同可能导致最终计算的上下边界就会出现偏差，意味着各套利交易者存在不同的进场时机，因此可以理解套利模型的有效性不但决定套利的空间，同样也决定套利的成败。不过国内股指期货上市之初可能会出现剧烈波动，如果仍按照传统的模型计算上下边界寻找介入点，套利的风险会明显增大，因此在股指期货推出之初将理论的套利区间适度放大效果或许会好的多。
2、套利交易的经验
根据一些套利交易员介绍，模型只是辅助工具，交易员的经验相当重要。通过经验的判断加上模型工具来决定套利机会和进场时机，套利的效果将更加理想，套利的空间更加可控。
3、期货和现货执行交易的时间
由于实施套利交易一般都有一买一卖的过程，如果资金量较大，先操作的一方将对另一方操作带来不利。比如，如果先卖期指，则可能拖累指数，导致套利空间缩小，因为股指现货变化相对期指有一定滞后，因此，建议正向套利先买入现货，再沽空期指合约。
4、交易者软硬件系统
套利交易不单是风险转移到投机者，同时也是机构间的博弈，因此在机构拼人才的同时，软硬件系统的效率也是关键的因素。如果同时捕捉到套利机会，谁的软件下单速度快，谁的硬件平台先进，谁的通道优先，谁将占有先机。
5、资金成本决定优势
国际上套利统计数据显示，机构不但拼技术、人才和设备，到最后最重要的却是资金成本。谁拥有最低的融资成本，谁就能拥有较大的优势。
以上回答希望对您有所帮助，更多期货问题，欢迎添加微信好友咨询！
发布于2023-2-8 16:46 北京
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毛顾问
股票
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发布于2019-9-21 00:27 成都
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期货 孟经理
期货
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发布于2019-9-26 16:04 南京
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期货顾经理
期货
帮助5785 好评1197 入驻7年
发布于2019-9-26 16:25 南京
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期货经理
期货
帮助5995 好评1278 从业3年
股指期货套利操作：
需要考虑套利品种的相关性，因为期货的套利是对有一定相关逻辑的的品种选择进行的，如果两个套利品种的价差存在一个合理的区间，如果价差超过一定的合理区间就是进行套利的合适机会，套利可以跨品种也可以同一品种不同合约。像螺纹钢期货，一般远月合约价格都是要高于近月的，如果出现近月合约价格大幅高于远月合约，就会出现套利的好机会，进行多远月空近月合约的跨期套利；跨品种套利，像螺纹热卷，热卷的成本要比螺纹要高一些，如果出现螺纹价格大幅高于热卷，就出现了跨品种套利的机会，进行多热卷空螺纹套利。
股指期货交易时还要注意手续费，日内平仓的手续费都是比较贵，可以用一些方法来合理的规避日内高手续费。
以上就是关于股指期货套利的相关解答，希望会有所帮助，我是方正中期期货的客户经理，如有其他期货方面的问题欢迎点击咨询或者直接添加我的微信详细交流。
发布于2023-2-8 16:51 南京
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