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股指期货套利操作要考虑哪些因素？

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股指期货套利操作要考虑哪些因素？

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毛顾问

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毛顾问股票

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以上说明股指期货套利的原理的时候没有考虑各种因素。例如股指期货要考虑成分股红利的因素，借贷资
金成本差异的因素，交易成本的因素等。这些会造成股指期货价格围绕着股票指数存在一个无套利带，也
就是只有当股指期货价格突破这个无套利带的时候才能进行套利操作。
即使是真的突破了无套利带，还需要考虑一些其他因素。例如要套利的话，需要买卖一篮子指数对应
的成分股，如果成分股数量较多，一般采用一个较小篮子的股票来降低交易成本，但这也会带来跟踪误差
的问题；如果期货低估时，要卖空现货成本较高；期货买卖需要支付保证金，特别是价格不利变动时需要
追加保证金等问题。因此实践中一般股指期货套利是机构的专利，一般个人投资者很难去直接套利

发布于2019-9-21 00:27 成都

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期货顾经理期货

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股指期货要考虑成分股红利的因素、借贷资金成本差异的因素、交易成本的因素等。这些会造成股指期货价格围绕着股票指数存在一个无套利带，也就是只有当股指期货价格突破这个无套利带的时候才能进行套利操作。即使是真的突破了无套利带，还需要考虑一些其他因素。例如要套利的话，需要买卖一篮子指数对应的成分股，如果成分股数量较多，一般采用一个较小篮子的股票来降低交易成本，但这也会带来跟踪误差的问题。如果期货低估时，要卖空现货成本较高。期货买卖需要支付保证金，特别是价格不利变动时需要追加保证金等。因此在实践中，股指期货套利是机构的专利，一般个人投资者很难去直接套利。

发布于2019-9-26 16:25 南京

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期货谢经理期货

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你好，股指期货套利主要考虑套利比例，他们之间的相关系数。

发布于2019-9-26 16:54 重庆

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钱经理- 期货

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你好，股指期货进行套利时要考虑成分股红利的因素、借贷资金成本差异的因素、交易成本的因素等。这些会造成股指期货价格围绕着股票指数存在一个无套利带，也就是只有当股指期货价格突破这个无套利带的时候才能进行套利操作。

发布于2020-8-26 13:31 杭州

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期货经理期货

帮助5995 好评1278 从业3年

股指期货套利操作：

需要考虑套利品种的相关性，因为期货的套利是对有一定相关逻辑的的品种选择进行的，如果两个套利品种的价差存在一个合理的区间，如果价差超过一定的合理区间就是进行套利的合适机会，套利可以跨品种也可以同一品种不同合约。像螺纹钢期货，一般远月合约价格都是要高于近月的，如果出现近月合约价格大幅高于远月合约，就会出现套利的好机会，进行多远月空近月合约的跨期套利；跨品种套利，像螺纹热卷，热卷的成本要比螺纹要高一些，如果出现螺纹价格大幅高于热卷，就出现了跨品种套利的机会，进行多热卷空螺纹套利。

股指期货交易时还要注意手续费，日内平仓的手续费都是比较贵，可以用一些方法来合理的规避日内高手续费。

以上就是关于股指期货套利的相关解答，希望会有所帮助，我是方正中期期货的客户经理，如有其他期货方面的问题欢迎点击咨询或者直接添加我的微信详细交流。

发布于2023-2-8 16:51 南京

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