1,标的资产价格的随机变动符合几何布朗运动。
3,期权行权时的标的资产价格服从对数正态分布。
1, 标的资产价格(S)
2, 行权价格(K)
3,无风险利率(r)
4,标的资产波动率(σ)
5,期权到期时间(T)
根据这些参数,可以使用Black-Scholes公式计算出期权的理论价格。
二. Binomial模型:Binomial模型将时间分为一系列离散的时间步,并将标的资产价格的随机变动建模为一种二叉树结构。以欧式期权为例,每个时间步标的资产价格可能上涨或下跌,同时应用无套利条件以及概率测度,可以逆向计算出期权的理论价格。
Binomial模型计算期权的理论价格需要以下输入参数:
1,标的资产价格(S)
2, 行权价格(K)
3, 无风险利率(r)
4, 时间步长(Δt)
5, 标的资产上涨率(u)
6, 标的资产下跌率(d)
7, 期权到期时间(T)
以上就是我的回答,做期货还需要考虑以下六点:手续费、保证金、交易通道、服务综合评判,多功能软件,新手期货培训等;如果您对期货投资交易或者是相关的期货问题还有不明白的,欢迎添加微信好友或者打电话,24小时在线免费咨询,祝您期市投资顺利!
发布于2023-11-29 11:39 北京