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该怎么利用波动率进行期权的投资啊？

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期权

该怎么利用波动率进行期权的投资啊？

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共17个回答

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资深贺经理

首席福福经理首席福福经理股票

帮助10万+ 好评2112 从业7年

期权价格除了受到波动率影响之外，影响最大的就是标的资产价格的方向性变化。我司期权手续费行业最低，欢迎咨询！

发布于2019-3-27 10:50 深圳

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资深贺经理资深贺经理期货

帮助6.1万好评6.5万从业7年

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利用波动率来投资期权是比较专业的，建议您先做期权模拟。

发布于2019-1-24 15:06 成都

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首席客户经理首席客户经理股票

帮助10万+ 好评1124 从业7年

隐含波动率是制期权市场投资者在进行期权交易时对实际波动率的认识，而且这种认识已反映在期权的定价过程中。

发布于2019-2-12 13:51 福州

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资深肖经理资深肖经理股票

帮助10万+ 好评6443 从业8年

您好，期权价格除了受到波动率影响之外，影响最大的就是标的资产价格的方向性变化。我司期权手续费行业最低，祝您投资顺利！

发布于2019-3-28 14:30 成都

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姜经理姜经理股票

帮助10万+ 好评2802 从业5年

期权价格除了受到波动率影响之外，还受到很多其他因素影响我司交易佣金极低

发布于2019-4-1 17:37 宁波

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资深富经理资深富经理股票

帮助10万+ 好评612 入驻7年

隐含波动率是指期权市场投资者在进行期权交易时对实际波动率的认识，而这种认识已反映在期权的定价过程中。

发布于2019-5-10 16:18 重庆

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一对一

王经理王经理股票

帮助1.6万好评318 入驻8年

您好，期权波动率是期权交易中的一个重要的“修正值”（FudgeFactor）。在任何一个时间点上，交易者都可以确切地知道影响期权价格的下列因素：股票价格、定约价、离到期日的时间、利息和股息。唯一剩下的因素是隐含波动率。

发布于2019-1-24 15:07 北京

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一对一

松子经理松子经理股票

帮助1853 好评133 入驻6年

您好，波动率越大，期权的理论价格越高；反之波动率越小，期权的理论价格越低

发布于2019-1-24 15:10 北京

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一对一

小杨经理小杨经理股票

帮助6850 好评599 入驻6年

期权价格除了受到波动率影响之外，还受到很多其他因素影响，其中影响最大的就是标的资产价格的方向性变化。由于波动率具有均值回归的特点，而判断标的资产价格变动方向往往比较困难，所以人们通过对冲等手段使得持有的组合头寸只受到波动率变化的影响，这样就可以进行纯粹的波动率交易。由于期权价格变化受到标的资产价格变化影响是非线性的，所以这样的对冲过程是不断动态调整的，保证组合头寸只受波动率变化的影响。

发布于2019-1-24 15:06 成都

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一对一

严经理严经理股票

帮助10万+ 好评2455 入驻6年

你好！波动率越大，期权的理论价格越高；反之波动率越小，期权的理论价格越低。期权价格除了受到波动率影响之外，还受到很多其他因素影响，其中影响最大的就是标的资产价格的方向性变化。

发布于2019-1-24 15:09 苏州

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一对一

雨经理雨经理股票

帮助6101 好评365 入驻6年

您好，动率越大，期权的理论价格越高；反之波动率越小，期权的理论价格越低。利用波动率来投资期权是比较专业的，建议您先做期权模拟。

发布于2019-1-24 15:39 成都

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一对一

期货陈经理期货陈经理期货

帮助9880 好评1029 从业6年

波动率越高说明该期权的市场情绪越高，是股市市盈率有点像。市盈率适当的时候可以追，过高的话就应该谨慎了。如需开期权户可以联系我。

发布于2019-1-24 16:51 长沙

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一对一

北经理北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业7年

你好，隐含波动率是制期权市场投资者在进行期权交易时对实际波动率的认识，而且这种认识已反映在期权的定价过程中。从理论上讲，要获得隐含波动率的大小并不困难。

发布于2019-1-25 14:51 成都

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一对一

.张经理. .张经理. 股票

帮助7.1万好评2998 从业6年

期权价格除了受到波动率影响之外，还受到很多其他因素影响，其中影响最大的就是标的资产价格的方向性变化。

发布于2019-3-19 10:56 杭州

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一对一

富经理富经理股票

帮助5.7万好评1096 从业5年

隐含波动率指期权市场投资者在进行期权交易时对实际波动率认识，而这种认识已反映在期权的定价过程中。

发布于2019-5-24 15:00 苏州

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一对一

资深张经理资深张经理股票

帮助10万+ 好评1820 从业10年+

根据波动率可以选择认购还是认沽期权，20日日均不低于50万的资产包括股票市值，还需要半年的交易经验。两融账户的利率低至5.99，期权低至一张1.8！欢迎办理！

发布于2022-2-10 11:11 青岛

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期如意heart

期权波动率是期权交易中的一个重要的“修正值”（FudgeFactor）。在任何一个时间点上，交易者都可以确切地知道影响期权价格的下列因素：股票价格、定约价、离到期日的时间、利息和股息。唯一剩下的因素是隐含波动率。
　　计算的VIX波动率指数（VIX）是必需的隐含波动率，在最新的交易价格隐含波动率期权市场计算，以反映市场投资者对于未来市场预期的核心数据。这个概念是类似的到期收益率债券（到期收益率）：随着市场价格的变化，使用适当的本金和利率会打折息债券，当债券以折现率的现值等于该债券的市场价格是到期收益率，这是对债券回报率隐含。通过使用抗发射市场价格在计算过程评价模型利用国债到期收益率，收益率是到期收益率暗示。
隐含波动率的估计方法很多，计算期权的隐含波动率的时候，必须首先确定评价模型的选择，其他参数值和所需的选项所观察到的市场价格的时间。例如，在Black-Scholes期权定价模型（1973），价格，履约价格，无风险利率，期限和股票收益等数据的波动入公式的题材，的理论价格可用的选项。如果题材和期权市场是有效率的，价格充分反映其真实价值，以及正确的定价模式也可以在选项中，使用反函数的概念，通过市场价格和期权的市场价格可以观察到黑Scholes期权模型，可以发起反隐含波动率。因为代表的市场价格未来变动的，所谓的隐含波动率的投资者期望的隐含波动率。

发布于2019-1-24 15:06