期货交易中期现套利的理论依据是什么？-叩富网

立即提问“ ”

提问

北京[切换城市]

找证券公司 | 找期货公司

叩富问财 >30秒问财 > 期货 > 期货交易中期现套利的理论依据是什么？

期货交易中期现套利的理论依据是什么？

还有疑问，立即追问>

期货入门宝典期货交易操作手册期现套利

期货交易中期现套利的理论依据是什么？

叩富问财浏览：2838 人分享

1分钟入驻>

共5个回答

默认排序 | 只看有赞

首发

首席林经理

期货谢经理期货

帮助2万好评2.3万从业10年+

资质已认证

你好，期货交易中期现套利的理论依据是期货的价格发现功能，越临近期货到期，期货价格和现货价格越接近。所以做两个价差缩小，在价差偏离实际的情况下，是有盈利的机会的。年底期货开户优惠有礼，手续费可谈，欢迎开户！

发布于2018-12-7 13:39 重庆

秒答

关注

追问

踩

资深顾问期货

帮助7.8万好评2098 从业10年+

资质已认证

期现套利的理论依据就是基差，基差就是现货价格减去期货价格的差价就叫基差，这个基差过大或者过小都是您在期货市场中做套利的依据。

发布于2018-12-7 13:51 长沙

秒答

关注

追问

踩

一对一

王经理股票

帮助1.6万好评319 从业10年+

资质已认证

期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。理论上，期货价格是商品未来的价格，现货价格是商品目前的价格，按照经济学上的同一价格理论，两者间的差距，即"基差"(基差=现货价格-期货价格)应该等于该商品的持有成本。一旦基差与持有成本偏离较大，就出现了期现套利的机会。其中，期货价格要高出现货价格，并且超过用于交割的各项成本，如运输成本、质检成本、仓储成本、开具发票所增加的成本等等。期现套利主要包括正向买进期现套利和反向买进期现套利两种。
期现套利交易不仅面临着风险，而且有时风险甚至很大。主要的风险包括：
(1)现货组合的跟踪误差风险；
(2)现货头寸和期货头寸的构建与平仓面临着流动性风险；
(3)追加保证金的风险；
(4)股利不确定性和股指期货定价模型是否有效的风险

发布于2018-12-7 13:29 北京

当前我在线

直接联系我

秒答

关注

追问

踩

一对一

首席林经理股票

帮助8497 好评321 入驻9年

资质已认证

首发回答

套利虽然具有有风险、更低风险的优点，但毕竟还是有风险的。这种风险来自于：价格偏差继续错下去。合约之间的强弱关系往往在短期内保持“强者恒强，弱者恒弱”的态势。假如这种价格偏差最终会被纠正，套利者在这种交易中也不得不遭受暂时的损失。如果投资者能承受这种亏损，最终就会扭亏为盈，但有时投资者无法熬过亏损期。况且，如果做空的合约遇到挤空现象且持续到该合约交割，那么价格偏差将无法纠正，套利交易必以失败告终。

发布于2018-12-7 13:24 成都

秒答

关注

追问

踩

一对一