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期货市场中的跨作物套利风险该怎么把控呢？

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期货市场中的跨作物套利风险该怎么把控呢？

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期货孟经理

期货经理杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

由于套利机会是依据中长期价格关系找到短期价格呈现偏离的机会，发生套利机会的因素一般都是短期或者突发事件引起的价格异变，所以，一般不应介入非短期因素影响的正向套利时机。如大豆0809和0901合约的基础面差别是一个影响其中长期趋势的因素。

发布于2018-12-13 16:34 北京

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期货谢经理期货

帮助2万好评2.3万从业10年+

你好，跨品种套利要选择相关性很强的品种，一般是同属一个产业链下面的。另外套利比例计算也非常重要，还有关注套利价差的变化，不要什么时候都进，要有机会才进。年底期货开户优惠有礼，手续费可谈，欢迎咨询！

发布于2018-12-3 15:59 重庆

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资深贺经理期货

帮助7.6万好评7.8万从业10年+

你好，只要是金融衍生物都是有风险的，只是大和小而已这块

发布于2018-12-4 20:36 三亚

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一对一

期货孟经理期货

帮助2.5万好评2.2万入驻9年

首发回答

你好，跨品种套利通常以比价或价差来寻找套利机会，虽然此方法具有一定可行性，但是跨品种套利作为外联套利，其价差或比值通常是沿着趋势变化的，其一旦出现历史比值的高点（或价差）为今年比值的低点时，会造成套利的巨大损失。主要是指在买入或卖出某种商品（合约）的同时，卖出或买入相关的另一种商品（合约），当两者的差价收缩或扩大至一定程度时，平仓了结的交易方式。从套利机制上讲，商品期货套利可划分为两种套利类型：内因套利和关联套利。

发布于2018-12-3 15:21 南京

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一对一

证券金融7 股票

帮助9.8万好评2162 入驻10年+

金融商品期货合约在两个或更多的交易所,跨商品套利风险进行交易时.其中必然会存有一种价差

发布于2018-12-4 13:21 武汉

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一对一

北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业9年

你好，套利交易揭秘（一）保证金体系概览套利交易分为跨期套利、跨商品套利和跨市场套利等。跨市场和跨商品（双跨）套利交易对整体市场的统一性要求较高，其关键是需要确定不同商品价格间的比例关系。

发布于2018-12-4 16:08 成都

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苏经理期货

帮助1.4万好评2222 从业10年+

跨作物年度套利

跨作物年度套利，又称为持仓费套利，是根据新作物年度期货合约价格一般低于上一作物年度期货合约价格的原理，利用新旧作物年度农作物期货合约的价差来赚取利润的套利交易。这种交易通常是在同一交易所买进和卖出同一商品期货合约，这两个合约分别处在两个不同的作物年度。

作物年度是指从农作物大量收获月的第一天到次年收获月的前一日这一段时间。例如，在美国，小麦、燕麦的作物年度从7月1日到次年6月30日，棉花作物年度从8月1日开始到次年7月31日，大豆从9月1日开始，玉米从10月1日开始。由于作物年度关系，农产品期货便有新、旧产期货之分。旧产期货是在次年农产品收获之前到期的合约，因其交割月在收获季节之前，只能以上年度所产农产品办理交割，新产期货是以新产农产品办理现货交割的期货合约。

发布于2018-12-14 14:12 成都