在期权市场中，隐含波动率是什么意思？

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期权期权市场隐含波动率

在期权市场中，隐含波动率是什么意思？

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首发顾问

南经理

玉涛经理玉涛经理期货

帮助8.9万好评10万+ 从业10年+

隐含波动率(ImpliedVolatility)是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型，反推出来的波动率数值。

发布于2018-10-29 16:40 北京

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欣经理欣经理股票

帮助10万+ 好评3298 从业8年

隐含波动率就是可能性的变化清况，证券公司都可以开期权，只要满足条件就行。

发布于2019-6-20 11:03 贵阳

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黄经理黄经理股票

帮助10万+ 好评1.6万从业7年

隐含波动率是指是将某一期权合约的成交价及其他几个参数输入期权定价模型，通过试错法计算而来，隐含波动率受市场买卖力量的影响，与历史波动率未必相同。同等资金保证交易手续费更低！可以1.7元一张！

发布于2021-6-21 22:15 上海

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期货顾问杨林期货顾问杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

隐含波动率就是可能性的变化清况，一般波动率越高，期权所需的权利金就越高。

发布于2018-10-29 14:40 宁波

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首席黄顾问首席黄顾问股票

帮助10万+ 好评5.9万从业7年

隐含波动率是可能性的变化情况！期权开户门槛20日日均50万和半年交易经验，欢迎联系我开户！手续费是根据资金大小推荐佣金的，我司同等资金保证交易手续费更低！可以1.7元一张！

发布于2020-7-12 20:28 宁波

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一对一

南经理南经理股票

帮助2649 好评322 入驻6年

首发回答

您好，隐含波动率可比作是期权的“PE（市盈率）”，实际上期权是没有市盈率一说的，这样的比喻只是想说明隐含波动率是期权价格高估与否的一个指标（这一点正如市盈率之于股票），隐含波动率高于此后的实际波动率则代表该期权合约的价格是被高估了。

发布于2018-10-29 14:40 成都

+管家

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一对一

小贝经理小贝经理股票

帮助5576 好评9334 入驻6年

隐含波动率(ImpliedVolatility)是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型，反推出来的波动率数值。

由于期权定价模型(如BS模型)给出了期权价格与五个基本参数(标的股价、执行价格、利率、到期时间、波动率)之间的定量关系，只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入定价公式，就可以从中解出惟一的未知量，其大小就是隐含波动率。

发布于2018-10-29 14:40 成都

+管家

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一对一

证券金融7 证券金融7 股票

帮助9.9万好评2159 入驻8年

反推出来的波动率数值。香港市场称为“引伸波幅

发布于2018-10-30 10:52 武汉

+管家

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一对一

严经理严经理股票

帮助10万+ 好评2453 入驻6年

隐含波动率是把权证的价格代入BS模型中反算出来的，它反映了投资者对未来标的证券波动率的预期。目前市场上没有其他的国电电力权证，所以得不到国电电力未来波动率预期的参考数据，那么投资者在计算国电权证的理论价值时，可以参考历史波动率(观察样本可以是最近一年)。正常情况下，波动率作为股票的一种属性，不易发生大的变化。但是如果投资者预计未来标的证券的波动率会略微增大或减小，那么就可以在历史波动率的基础上适当增减，作为输入计算器的波动率参数。

发布于2018-11-20 10:23 苏州

+管家

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