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南京50ETF期权具体怎么操作，保证金是怎么计算的

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南京50ETF期权具体怎么操作，保证金是怎么计算的 50etf

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彭经理

资深富经理资深富经理股票

帮助10万+ 好评613 入驻7年

您好，开通需要50万资金要求，通过身份证和银行卡临柜办理，期权没有保证金

发布于2019-5-17 16:05 重庆

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姜经理姜经理股票

帮助10万+ 好评2804 从业5年

开通需要50万资金要求，我司交易佣金极低，欢迎在线和我协商

发布于2019-4-19 10:53 宁波

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黄经理黄经理股票

帮助10万+ 好评1.8万从业7年

期权开户条件20日均50万+两融账户+通过模拟考试，作为140多家分公司的优秀券商，开户费用低至2元一张，开户支持全国网上办理，欢迎踊跃与我交流。

发布于2019-4-10 16:48 上海

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一对一

张经理* 张经理* 股票

帮助10万+ 好评2276 入驻5年

开通需要50万资金要求，临柜办理，联系我给您佣金业内最低，两融低至6.5，期权2元一张。

发布于2019-3-23 12:38 深圳

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资深李经理资深李经理股票

帮助10万+ 好评1.1万入驻6年

您好：我司网上就可以办理，保证金系统会自动计算。可以预约我指导您办理！

发布于2019-3-20 16:18 成都

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橦经理橦经理股票

帮助10万+ 好评3443 从业8年

开通需要50万资金要求，临柜办理，开通期权欢迎选择我们，预约我开户，期权手续费低至2元一张

发布于2019-3-19 17:23 南京

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资深财经理资深财经理股票

帮助8.8万好评8160 从业9年

您好，保证金有一个专门的公示，系统会进行计算的，南京办理ETF期权可以选择我司，费用可以为您申请到更低，全国都支持办理，希望我的回答能够帮到您。

发布于2019-1-29 13:18 苏州

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一对一

吴经理吴经理股票

帮助1.1万好评779 从业3年

您好，上证50ETF期权收费有3部分组成
1、券商佣金，一般至少是5元，交易量大可以降低，最低能做到2元
2、上海证券交易所的经手费，1.3元/张，固定不变的
3、中国结算的结算费，0.3元/张，固定不变的
如果你是交易频率比较高，做极度虚值期权的话，这个影响还是很大的。

发布于2018-12-14 12:50 深圳

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首席张经理首席张经理股票

帮助10万+ 好评1970 入驻6年

您好，50ETF是股票期权，你可以联系一下证券方面的客户经理，他们会帮你解决问题的，还有以下4点的要求，1证券账户不低于50万资金；2通过期权考试；3有融资融卷的交易资格或者有股指期货的交易经验；4有交易所期权模拟经验。

发布于2018-11-29 10:09 成都

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一对一

光大徐经理光大徐经理期货

帮助733 入驻6年专业满分

最基本的是投资者要具备投资股票期权的基本条件，比如账户、资金等，之后才是操作买卖。比如目前上证50指数是2570点，50etf目前价格是2.5元/份。投资者认为上证50指数在未来1个月内会上涨，于是选择购买50etf认购期权，假设是买入合约单位为10000份、行权价格为2.5元、次月到期的50etf认购期权一张。而当前期权的权利金为0.1元，将需要花0.1×10000=1000元的权利金。该投资者获得了合约到期后，以2.5元的价格买入10000份50etf的权利。　　假如一个月后，50etf涨至2.8元/份，该投资者行使权利取得etf并在后一交易日卖出，获利约(2.8-2.5)×10000=3000元。减去权利金1000元，可获得利润2000元。也就是说，50etf上涨幅度越大，该投资者盈利越多，而盈利无上限。相反，1个月后50etf下跌，跌穿2.5元/份，这已经低于约定的行权价格，该投资者可以选择不行权，则接受期权交易中最大亏损即权利金1000元。

发布于2018-8-8 16:56 大连

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期货周经理期货周经理期货

帮助8.4万好评10万+ 从业10年+

您好，合约标的上证50交易型开放式指数证券投资基金（“50ETF”）合约类型认购期权和认沽期权合约单位10000份合约到期月份当月、下月及随后两个季月行权价格5个（1个平值合约、2个虚值合约、2个实值合约）行权价格间距3元或以下为0.05元，3元至5元（含）为0.1元，5元至10元（含）为0.25元，10元至20元（含）为0.5元，20元至50元（含）为1元，50元至100元（含）为2.5元，100元以上为5元行权方式到期日行权（欧式）交割方式实物交割（业务规则另有规定的除外）到期日到期月份的第四个星期三（遇法定节假日顺延）行权日同合约到期日，行权指令提交时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:30交收日行权日次一交易日交易时间上午9:15-9:25，9:30-11:30（9:15-9:25为开盘集合竞价时间）下午13:00-15:00（14:57-15:00为收盘集合竞价时间）委托类型普通限价委托、市价剩余转限价委托、市价剩余撤销委托、全额即时限价委托、全额即时市价委托以及业务规则规定的其他委托类型买卖类型买入开仓、买入平仓、卖出开仓、卖出平仓、备兑开仓、备兑平仓以及业务规则规定的其他买卖类型最小报价单位0.0001元申报单位1张或其整数倍涨跌幅限制认购期权最大涨幅＝max｛合约标的前收盘价×0.5%，min[（2×合约标的前收盘价－行权价格），合约标的前收盘价]×10％｝认购期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10％认沽期权最大涨幅＝max｛行权价格×0.5%，min[（2×行权价格－合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10％｝认沽期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10％熔断机制连续竞价期间，期权合约盘中交易价格较最近参考价格涨跌幅度达到或者超过50%且价格涨跌绝对值达到或者超过5个最小报价单位时，期权合约进入3分钟的集合竞价交易阶段开仓保证金最低标准认购期权义务仓开仓保证金＝[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的前收盘价）]×合约单位认沽期权义务仓开仓保证金＝Min[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格），行权价格]×合约单位维持保证金最低标准认购期权义务仓维持保证金＝[合约结算价+Max（12%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）]×合约单位认沽期权义务仓维持保证金＝Min[合约结算价+Max（12%×合标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格），行权价格]×合约单位

发布于2018-8-8 16:18 北京

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一对一

资深顾问吴... 资深顾问吴... 股票

帮助10万+ 好评1911 从业7年

上证50etf期权开户规定:
　　第一条个人投资者参与期权交易，应当符合下列条件：
（一）申请开户时托管在其委托的期权经营机构的证券市值与资金账户可用余额（不含通过融资融券交易融入的证券和资金），合计不低于人民币50万元；
（二）指定交易在证券公司6个月以上并具备融资融券业务参与资格或者金融期货交易经历；或者在期货公司开户6个月以上并具有金融期货交易经历；
（三）具备期权基础知识，通过本所认可的相关测试；
（四）具有本所认可的期权模拟交易经历；
（五）具有相应的风险承受能力；
（六）无严重不良诚信记录和法律、法规、规章及本所业务规则禁止或者限制从事期权交易的情形；
（七）本所规定的其他条件。
个人投资者参与期权交易，应当通过期权经营机构组织的期权投资者适当性综合评估（以下简称“综合评估”）。
第二条普通机构投资者参与期权交易，应当符合下列条件：
（一）申请开户时托管在其委托的期权经营机构的证券市值与资金账户可用余额（不含通过融资融券交易融入的证券和资金），合计不低于人民币100万元；
（二）净资产不低于人民币100万元；
（三）相关业务人员具备期权基础知识，通过本所认可的相关测试；
（四）相关业务人员具有本所认可的期权模拟交易经历；
（五）无严重不良诚信记录和法律、法规、规章及本所业务规则禁止或者限制从事期权交易的情形；
（六）本所规定的其他条件。

发布于2018-8-8 15:28 上海

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一对一

章经理章经理股票

帮助10万+ 好评4661 从业6年

你好，行权价格。首批挂牌及按照新到期月份加挂的期权合约设定5个行权价格，包括依据行权价格间距选取的最接近“50ETF”前收盘价的基准行权价格（最接近“50ETF”前收盘价的行权价格存在两个时，取价格较高者为基准行权价格）

发布于2018-8-8 14:46 杭州

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祝经理祝经理股票

帮助7.6万好评8341 从业8年

50etf一手期权需要多少权利金
上证50ETF期权看涨或者看跌合约，合约单位10000份，这个是ETF指数期权，跟踪的是上证50指数，标的物为上证50交易型开放式指数证券投资基金（“50ETF”），实物交割（业务规则另有规定的除外）
手续费详情你要咨询开户的公司，各家收费是不同的
个人投资者参与期权交易，应当符合下列条件：
（一）申请开户时托管在其委托的期权经营机构的证券市值与资金账户可用余额（不含通过融资融券交易融入的证券和资金），合计不低于人民币50万元；
（二）指定交易在证券公司6个月以上并具备融资融券业务参与资格或者金融期货交易经历；或者在期货公司开户6个月以上并具有金融期货交易经历；
（三）具备期权基础知识，通过本所认可的相关测试；
（四）具有本所认可的期权模拟交易经历；
（五）具有相应的风险承受能力；
（六）无严重不良诚信记录和法律、法规、规章及本所业务规则禁止或者限制从事期权交易的情形；
（七）本所规定的其他条件。

发布于2018-8-8 14:42 成都

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一对一

王经理王经理股票

帮助9.6万好评9233 从业10年+

50ETF的保证金分为开仓保证金和维持保证金。顾名思义，开仓保证金就是开仓时账户上需要准备的现金，而维持保证金是随50ETF价格不同动态调整的金额。

看涨（认购）期权和看跌（认沽）期权的保证金计算是不同的，具体的公式如下：

1、开仓。

认购期权义务仓开仓保证金＝[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的前收盘价）]×合约单位

认沽期权义务仓开仓保证金＝Min[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格），行权价格]×合约单位

2、维持

认购期权义务仓维持保证金＝[合约结算价+Max（12%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）]×合约单位

认沽期权义务仓维持保证金＝Min[合约结算价+Max（12%×合标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格），行权价格]×合约单位

很多同学一看就头晕了，特别是文科生，这很正常，除非你不想成为三级投资者，否则这几个公式是避免不了要下工夫去记住的。其实也算不上特别难，只不过那些数据比较枯燥，这里讲几点方便大家理解和记忆：

1）一年有12个月，一周有7天，所以公式里的两个数字12%和7%就很容易记住了。

2）接下来要知道几个名词的定义。合约前结算价和结算价分别就是前一个交易日相关合约的收盘价和实时合约的价格。合约标的的前收盘价和收盘价就是50ETF前一个交易日的收盘价和实时的报价。认购期权虚值=行权价-50ETF（前）收盘价（如果差值为负则虚值为零）。认沽期权虚值=50ETF（前）收盘价-行权价（如果差值为负则虚值为零）。合约单位不多说了，50ETF的合约单位是10000。

3）为什么义务仓要收保证金呢？因为书上不是写了嘛——盈利有限，风险无限！所以为了“帮”你控制风险，保证金就是最好的办法，期权如果处在虚值，那么风险相对就不大，因为到期基本上不被行权，所以50ETF收盘价乘以高比例12%的可以减去虚值，再和低的7%比例比较，看哪个大就取哪个，然后认购加上合约结算价就可以了，而认沽加上合约价之后还要再和行权价比较一下，看哪个小就取哪个。为什么认沽当行权价更小的时候就可以取行权价呢，因为认沽最坏的结果就是以行权价买入，如果行权价更小，按行权价就行了，风险也能控制。

下面还是举个例子吧。比如明早卖出1张11月2300看涨期权，合约前结算价=0.0925，合约标的前收盘价=2.386，认购期权虚值=MAX(2.30-2.386,0)=0，开仓保证金=[0.0925+MAX(12%*2.386-0，7%*2.386)]*10000=3788.2。假如明天卖出1张11月2450看涨期权，则开仓保证金={0.0245+max【12%*2.386-（2.45-2.386），7%*2.386】}*10000=2468.2。

假如明天卖出1张11月2200看跌期权，认沽期权虚值=2.386-2.20=0.186，开仓保证金=min【0.0089+max（12%*2.386-0.186,7%*2.386），2.20】*10000=1759.2。

在实盘开仓时，其实不必算那么复杂，因为账户上总要留点安全资金缓冲，不建议把保证金用尽，否则一旦价格剧烈波动就会因为保证金不足很被动。所以实际操作一般以12%计算就是了，再预估下认购期权的波动范围即可快速算出保证金。比如明天要卖出1张11月2450看涨期权，假设最极端情况50ETF涨停，则合约结算价理论上最多可能到达0.24+0.0245=0.2645，再加上12%*2.386=0.28632，等于5508元，所以每一张最好留够5500元是比较保险的，最低也要留够（0.28632+0.0245）*10000=3108.2元

发布于2018-8-8 14:35 天津

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彭经理彭经理股票

帮助10万+ 好评8374 从业8年

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50etf一手期权需要多少权利金上证50ETF期权看涨或者看跌合约，合约单位10000份，这个是ETF指数期权，跟踪的是上证50指数，标的物为上证50交易型开放式指数证券投资基金（“50ETF”），实物交割（业务规则另有规定的除外）不同到期日的不同合约，行权价不同，合约价格不同，保证金也不同，一般相对标的金额来说，大概在15%

发布于2018-8-8 14:27 拉萨

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