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期权套期保值策略有哪些？

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套期保值期权

期权套期保值策略有哪些？

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共26个回答

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中辉期货冯

光大期货杨林光大期货杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

期权套期保值是一个非常好的套保工具

发布于2018-3-6 15:35 北京

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资深贺经理资深贺经理期货

帮助6.5万好评6.9万从业8年

1.利用买入套期保值规避采购环节的风险。
买入套期保值是指交易者先在期货市场买入期货，以便将来在现货市场买进现货时不致因价格上涨而给自己造成经济损失的一种套期保值方式。

发布于2018-11-22 20:39 成都

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资深唐顾问资深唐顾问股票

帮助10万+ 好评8.7万入驻4年

您好~期权是选择权合约，买方有权选择是否行使权力；权限开通前需要验资，20个交易日日均50万以上，股票交易6个月以上；持自己名下银行卡和本人身份证去证券公司线下办理。期权开户选择我司，手续费成本价!!!

发布于2021-11-22 11:05 广州

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彭经理彭经理股票

帮助10万+ 好评8384 从业9年

当投资者拥有现货多头时有四种常用的对冲策略：买入看跌期权：买进与已拥有的现货或者期货头寸相关的看跌期权，则拥有了卖出或者不卖出相关期货合约的权利。

发布于2018-3-6 08:27 拉萨

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资深李经理资深李经理股票

帮助10万+ 好评1.1万入驻7年

在合适的时机进行买卖，使低买高卖的价差更大化，但需要形成自己的思考和分析，不盲目跟随市场，详情欢迎咨询！！！

发布于2018-3-6 09:38 成都

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资深刘顾问资深刘顾问股票

帮助10万+ 好评2899 从业5年

期权开户建议您选择正规券商办理，满足20日日均50万和半年经验即可。费用可以做到行业中低价1.7，交易便捷，开户免费。期权交易主要有买入看涨期权，买入看跌期权，卖出看涨期权，卖出看跌期权。

发布于2023-9-11 15:12 成都

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首席颖经理首席颖经理股票

帮助5.8万好评612 入驻6年

期权套期保值策略有哪些？一部分大中型券商的期权手续费可以给到1.7一张，低利率开户建议您先跟我们客户经理联系获取专属优惠方案，我司交易佣金非常低！找我开户期权1.7元/张，融资融券4.99%，成本价佣金。

发布于2023-9-13 09:27 南京

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姜经理姜经理股票

帮助10万+ 好评2805 从业6年

期权套期保值策略有哪些？这里建议您申请设置一个更优惠的期权利率标准，大幅降低期权手续费标准，可以帮您节省大量成本负担。直接申请到内部价（内部成本）！联系我可以申请4.99%的融资融券利率，期权1.7元，佣金行业新低。

发布于2023-9-13 09:27 宁波

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资深富经理资深富经理股票

帮助10万+ 好评613 入驻8年

买入套期保值是指交易者先在期货市场买入期货，以便将来在现货市场买进现货时不致因价格上涨而给自己造成经济损失.期权因其提供的高度灵活性和风险管理能力而更适合在不稳定的市场条件下使用，尤其符合对风险持谨慎态度的投资者。而期货则更匹配于那些对市场有确定看法且愿意接受高风险的投资者。鉴于现阶段不同证券公司的期权交易手续费有所不同，如果您想开立一个费用较低的期权账户，应当尽早与客户经理联系并商议相关事宜。在线/微信/线上联系我，发现成本价佣金的秘密！期权交易低至1.7元一张，两融利率降至4.99%，可转换债券优惠惊人，专业服务等您体验！

发布于2024-4-10 16:18 重庆

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一对一

王经理王经理股票

帮助1.6万好评319 入驻9年

期权套期保值相比期货套期保值风险更校假设现在你拥有1000股某股票，价格为10元。你担心未来价格大幅下跌造成亏损

发布于2018-3-6 11:00 北京

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一对一

中辉期货冯中辉期货冯期货

帮助2347 从业10年+ 专业满分

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买入看涨期权，买入看跌期权，还有构建价差策略，就是买一个卖一个，这个我也没整明白

发布于2018-3-6 08:15 上海

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一对一

张经理张经理股票

帮助8.4万好评6757 从业9年

1.等量对冲

　　等量对冲也称等市值对冲或市值对冲，是指期权市值与现货市值按照1∶1的比例进行对冲的方式。这种策略完成建仓后，通常只在需要展期时才进行换仓，且通常选择同一类型（行权价）的期权。套期保值期间的期现比例始终保持1∶1的关系。

　　等量对冲策略的特点是简单直观。目前在美国为代表的成熟金融市场中十分常见，并分别被称为备兑看涨期权组合（CoveredCall）和保护看跌期权组合（ProtectivePut）。

　　2.静态delta中性对冲

　　深圳期货期权价格与标的资产价格的收益曲线为非线性，这导致一旦标的资产价格变化，整个套期保值对冲组合便不再市场中性。因此，等量对冲仅可以对冲部分标的资产价格风险。如果要对冲所有标的资产价格风险，使策略组合的收益不受标的资产价格影响，则必须要达到delta中性。期权市值与现货市值比例应为1∶delta。

　　在实际操作中，为了保持组合的delta中性，除了调整期权持有量外，还可以通过调整现货或期货头寸来实现。当delta绝对值增大导致套保期现比例降低时，调整方式有三种：一是减少期权持有量；二是增加现货持有量；三是买入一定量的标的期货。其中，由于期货便于操作且成本较低，在实际应用中受到许多投资者的青睐。

　　静态delta中性对冲同等量对冲相比，操作略为复杂，但能够更好覆盖套期保值期间的现货价格风险。

　　3.动态delta中性对冲

　　期权价格与标的资产价格收益曲线的非线性，导致了期权delta是不断变动的。静态delta中性对冲策略除了在建仓和换仓的时点外，同样不能真正实现在套期保值期间的期现组合Delta中性。

发布于2018-3-6 08:15 成都

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一对一

章经理章经理股票

帮助10万+ 好评4665 从业7年

你好，期权套期保值相比期货套期保值风险更校假设现在你拥有1000股某股票，价格为10元。你担心未来价格大幅下跌造成亏损。第一种策略，在期货市场上卖空该股票期货。假如期货市场上价格为11元，那么进行卖空1000股。

发布于2018-3-6 08:32 杭州

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一对一

股票杨经理股票杨经理股票

帮助5.6万好评5349 从业9年

你好，这个有很多，你可以选择套期保值等等，欢迎交流。

发布于2018-3-6 09:27 绵阳

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一对一

伍经理伍经理股票

帮助3.5万好评460 入驻9年

套期保值是企业通过期货市场对其在企业经营活动中存在的有关风险进行规避的金融活动

发布于2018-3-6 09:50 武汉

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三阳经理三阳经理股票

帮助2.2万好评392 入驻8年

期货市场对其在企业经营活动中存在的有关风险进行规避，证券公司专业理财经理提供低佣金开户，融资利率行业内低，更流畅得交易软件办理,欢迎交流！

发布于2018-3-6 10:17 重庆

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一对一

易经理易经理股票

帮助4.2万好评910 入驻7年

您好，期权套期保值的策略有很多，主要是选择适合自己的才是最好的，欢迎交流

发布于2018-3-6 11:13 武汉

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一对一

小尹经理小尹经理股票

帮助4.5万好评1110 入驻8年

您好，策略有很多的，主要选择适合自己的一个。有需要欢迎随时在线交流

发布于2018-3-6 11:26 广州

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一对一

证券金融7 证券金融7 股票

帮助9.9万好评2162 入驻9年

你好，这个是而对于期权套期保值交易，同样是利用期权价格与现货、期货价格的相关性原理来进行操作，价格的变化同样会引起一个部位盈利和一个部位亏损。为了规避价格上涨的风险，保值者可以买入看涨期权或者卖出看跌期权；为了规避价格下跌的风险，保值者可以买入看跌期权或者卖出看涨期权。若标的资产价格如预期向原有期货或者现货头寸不利的方向变动，则期权部分获取的收益可以抵消现货或者期货部分带来的损失。

发布于2018-3-6 12:37 武汉

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北经理北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业8年

你好，首先，看跌期权的意思是
你有权利在未来按照行权价（27.50元）把股票卖给对方，而你可以选择卖不卖
在这个情况下，投资者可以考虑买入1000股看跌期权，成本1000元
如果，股票价格不变，没必要行权，那么买期权的成本1000损失掉
如果，股票价格上涨，投资者从价差中获利，但期权成本1000元依旧是损失掉了
如果，股票价格下跌到>=27.50元，同样没必要行权，此时，投资者的损失是股票价差+1000元
如果，股票价格下跌到<27.50元，那么可以选择行权，
哪怕股票价格跌到0，投资者仍然可以按27.50的价格卖出，他的最大损失就是锁定在1500元了
从而实现了对冲风险

发布于2018-3-6 13:22 成都

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