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期权 套期保值

期权套期保值策略有哪些？

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首发 中辉期货冯
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您好~期权是选择权合约，买方有权选择是否行使权力；权限开通前需要验资，20个交易日日均50万以上，股票交易6个月以上；持自己名下银行卡和本人身份证去证券公司线下办理。期权开户选择我司，手续费成本价!!!
发布于2021-11-22 11:05 广州
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从业认证| 从业7年

期权套期保值策略有哪些？这里建议您申请设置一个更优惠的期权利率标准，大幅降低期权手续费标准，可以帮您节省大量成本负担。直接申请到内部价（内部成本）！联系我可以申请4.99%的融资融券利率，期权1.7元，佣金行业新低。

发布于2023-9-13 09:27 重庆
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期权套期保值相比期货套期保值风险更校假设现在你拥有1000股某股票，价格为10元。你担心未来价格大幅下跌造成亏损
发布于2018-3-6 11:00 北京
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期权套期保值是一个非常好的套保工具
发布于2018-3-6 15:35 北京
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首发回答
买入看涨期权，买入看跌期权，还有构建价差策略，就是买一个卖一个，这个我也没整明白
发布于2018-3-6 08:15 上海
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1.等量对冲

　　等量对冲也称等市值对冲或市值对冲，是指期权市值与现货市值按照1∶1的比例进行对冲的方式。这种策略完成建仓后，通常只在需要展期时才进行换仓，且通常选择同一类型（行权价）的期权。套期保值期间的期现比例始终保持1∶1的关系。

　　等量对冲策略的特点是简单直观。目前在美国为代表的成熟金融市场中十分常见，并分别被称为备兑看涨期权组合（CoveredCall）和保护看跌期权组合（ProtectivePut）。

　　2.静态delta中性对冲

　　深圳期货期权价格与标的资产价格的收益曲线为非线性，这导致一旦标的资产价格变化，整个套期保值对冲组合便不再市场中性。因此，等量对冲仅可以对冲部分标的资产价格风险。如果要对冲所有标的资产价格风险，使策略组合的收益不受标的资产价格影响，则必须要达到delta中性。期权市值与现货市值比例应为1∶delta。

　　在实际操作中，为了保持组合的delta中性，除了调整期权持有量外，还可以通过调整现货或期货头寸来实现。当delta绝对值增大导致套保期现比例降低时，调整方式有三种：一是减少期权持有量；二是增加现货持有量；三是买入一定量的标的期货。其中，由于期货便于操作且成本较低，在实际应用中受到许多投资者的青睐。

　　静态delta中性对冲同等量对冲相比，操作略为复杂，但能够更好覆盖套期保值期间的现货价格风险。

　　3.动态delta中性对冲

　　期权价格与标的资产价格收益曲线的非线性，导致了期权delta是不断变动的。静态delta中性对冲策略除了在建仓和换仓的时点外，同样不能真正实现在套期保值期间的期现组合Delta中性。
发布于2018-3-6 08:15 成都
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当投资者拥有现货多头时有四种常用的对冲策略：买入看跌期权：买进与已拥有的现货或者期货头寸相关的看跌期权，则拥有了卖出或者不卖出相关期货合约的权利。
发布于2018-3-6 08:27 拉萨
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你好，期权套期保值相比期货套期保值风险更校假设现在你拥有1000股某股票，价格为10元。你担心未来价格大幅下跌造成亏损。第一种策略，在期货市场上卖空该股票期货。假如期货市场上价格为11元，那么进行卖空1000股。
发布于2018-3-6 08:32 杭州
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你好，这个有很多，你可以选择套期保值等等，欢迎交流。
发布于2018-3-6 09:27 绵阳
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在合适的时机进行买卖，使低买高卖的价差更大化，但需要形成自己的思考和分析，不盲目跟随市场，详情欢迎咨询！！！
发布于2018-3-6 09:38 成都
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套期保值是企业通过期货市场对其在企业经营活动中存在的有关风险进行规避的金融活动
发布于2018-3-6 09:50 武汉
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期货市场对其在企业经营活动中存在的有关风险进行规避，证券公司专业理财经理提供低佣金开户，融资利率行业内低，更流畅得交易软件办理,欢迎交流！
发布于2018-3-6 10:17 重庆
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您好，期权套期保值的策略有很多，主要是选择适合自己的才是最好的，欢迎交流
发布于2018-3-6 11:13 武汉
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您好，策略有很多的，主要选择适合自己的一个。有需要欢迎随时在线交流
发布于2018-3-6 11:26 广州
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你好，这个是而对于期权套期保值交易，同样是利用期权价格与现货、期货价格的相关性原理来进行操作，价格的变化同样会引起一个部位盈利和一个部位亏损。为了规避价格上涨的风险，保值者可以买入看涨期权或者卖出看跌期权；为了规避价格下跌的风险，保值者可以买入看跌期权或者卖出看涨期权。若标的资产价格如预期向原有期货或者现货头寸不利的方向变动，则期权部分获取的收益可以抵消现货或者期货部分带来的损失。
发布于2018-3-6 12:37 武汉
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你好，首先，看跌期权的意思是
你有权利在未来按照行权价（27.50元）把股票卖给对方，而你可以选择卖不卖
在这个情况下，投资者可以考虑买入1000股看跌期权，成本1000元
如果，股票价格不变，没必要行权，那么买期权的成本1000损失掉
如果，股票价格上涨，投资者从价差中获利，但期权成本1000元依旧是损失掉了
如果，股票价格下跌到>=27.50元，同样没必要行权，此时，投资者的损失是股票价差+1000元
如果，股票价格下跌到<27.50元，那么可以选择行权，
哪怕股票价格跌到0，投资者仍然可以按27.50的价格卖出，他的最大损失就是锁定在1500元了
从而实现了对冲风险
发布于2018-3-6 13:22 成都
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a您好，很高兴为您解答，针对您的问题，期权套期保值策略有哪些？我的回答如下：当投资者拥有现货多头时有四种常用的对冲策略：买入看跌期权：买进与已拥有的现货或者期货头寸相关的看跌期权，则拥有了卖出或者不卖出相关期货合约的权利。一旦价格果真下跌，便执行期权合约，按行权价格卖出相关期货合约。同时以较低的价格从...十分高兴为您解答，望采纳！
发布于2018-3-6 15:21 绥化
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你好，期权的风险还是比较大的，希望您多研究下再投资。祝您投资愉悦。
发布于2018-3-6 16:38 杭州
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交易者可以先在期货市场买入期货，以便将来在现货市场买进现货时不致因价格上涨而给自己造成经济损失的一种套期保值方式。期权开户需要到营业部办理的，必须满足50万日均资产条件和半年交易经验才可以开期权，另外还需要申请模拟账户进行模拟操作，我公司etf期权手续费可以给到1.7元一张！
发布于2021-3-26 16:18 深圳
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常用的期权套期保值策略主要有三种，分别是：保护性看跌策、备兑开仓策略以及领口策略。欢迎咨询对比我司，佣金低至实惠的价格！期权开通的门槛是50万，费用低至一张1.8！
发布于2022-2-11 16:03 青岛
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