股指期货量化对冲深度贴水是什么原因?
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贴水对冲期货股指期货

股指期货量化对冲深度贴水是什么原因?

叩富问财 浏览:1414 人 分享分享

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股指期货量化对冲深度贴水是什么原因?

发布于2017-5-4 10:05 拉萨

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您好,期权对冲参与群体较少,也不足以平衡市场,点我头像详细交流

发布于2017-5-3 15:22 南宁

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您好,这个不太清楚,您可以上网查询一下,祝您投资愉快

发布于2017-5-3 15:34 南宁

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您好,升贴水自有规律,与股市走势关系不大,并不像一般的分析师或媒体所说的“升水”或“正基差”就是看多后市、“贴水”或“负基差”就是看空后市。国泰君安是具有全牌照业务的大券商,低佣金,服务好,网上开户请点击我头像详细了解,祝您投资愉快。

发布于2017-5-3 15:37 南宁

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股指期货与现货指数价格的差被称为基差,当股指期货价格高于现货指数价格时,股指期货处于升水,基差为正;反之,股指期货处于贴水,基差为负。股指期货上市以来,社会普遍关注其升贴水情况。

发布于2017-5-19 10:37 上海

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你好,目前国内对冲手段有限,采用股指期货对冲,属于股指期货的卖方,也就是远期空头。无论在交易所集中竞价还是做市,正常的供需打破,供给大于需求,造成了贴水。

发布于2018-4-12 13:59 成都

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你好,以期指(即恒指期货)为例:如果期指高于恒指(即恒生指数),便称为期指高水。如果期指出现高水,一般会认为是后市向好的指标,因为期货市场的投资者愿意以较现货市场为高的价格去购买期指,表示投资者对后市有信心

发布于2018-5-4 10:56 杭州

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