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欧式期权定价原理？

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欧式期权金融资产的合理价格为其期望价值选择权到期时的合理价值是其每一个可能的价值乘以该价值发生机率之后的加总

发布于2018-3-19 14:15 拉萨

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金融资产的合理价格为其期望价值
　　选择权到期时的合理价值是其每一个可能的价值乘以该价值发生机率
　　之后的加总
　　根据买权的定义，买进选择权到期时的期望价值为：
　　E〔Ct〕＝E〔max(St－K,0)〕(B-1)
　　其中
　　E〔CT〕是买进选择权到期时的期望价值
　　ST是标的资产在选择权到期时的之价格
　　K是选择权的履约价格
　　选择权到期时有两种状况：
　　Ct＝｛St－K,如果St＞K；0,如果St≤K｝
　　如果以P来界定机率则(B-1)式可表示为
　　E〔Ct〕＝P×(E〔St/St＞K〕－K)＋(1－P)×0
　　＝P×(E〔St/St＞K〕－K)(B-2)
　　其中
　　P是ST>K的机率
　　E〔ST/ST>K〕是在ST>K的条件下，ST的期望值
　　(B-2)即为买进选择权到期时的期望价值
　　若欲求取该契约最初的合理价格，则需将
　　(B-2)折成现值
　　C＝P×e-rt×(E〔St/St＞K〕－K)(B-3)
　　其中
　　C是选择权最初的合理价格
　　r是连续复利的无风险利率
　　t是选择权的契约（权利）时间
　　此时选择权订价被简化成的两个简单问题：
　　(a)决定P选择权到期时(ST>K)的机率
　　(b)决定E〔ST/ST>K〕选择权到期时还有内含价值时，标的资产的期望
　　值

发布于2018-3-20 09:20 成都

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你好，期权定价模型（OPM）----由布莱克与斯科尔斯在20世纪70年代提出。该模型认为，只有股价的当前值与未来的预测有关；变量过去的历史与演变方式与未来的预测不相关。

发布于2018-10-19 14:31 成都

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你好，简单的理解，期权就是一种未来的权利，期权的交易成本是1.6元一张，期权交易的风险主要包括权利金风险、市场流动性风险、如有疑问或者还有其他问题，可点击我头像预约咨询。

发布于2023-2-2 09:04 西安

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