隐含波动率表示期权价格所体现的对于未来波动率的预期。体现在期权交易市场上来说,就是人们对于未来价格的预期,预期越好则隐含波动率的值越大。那么隐含波动率是如何计算出来的呢?这就要用到B-S公式,用已知的四个基本参数(标的价格,行权价格,到期时间,利率)然后可以推算出隐含波动率的值
希望可以帮助到您,有任何期货相关的问题和期货开户随时咨询
发布于2022-5-25 14:52 北京
低佣金券商的交易软件支持查看市场的期权合约的隐含波动率、历史波动率吗?
讲一下关于期权的隐含波动率?