年报披露丨国投瑞银沪深300指数量化增强A基金年收益录得-11.55%
发布时间:2024-4-1 07:18阅读:71
3月30日国投瑞银沪深300指数量化增强A基金(007143)发布年报,该基金年收益录得-11.55%,属于股票型基金,投资风格属于平衡型,基金经理为殷瑞飞。
回顾这段时间的市场行情,基金经理做了一个简短的复盘,他认为:
从全球股票市场来看,2023年是分化明显的一年。尽管美联储绝大部分时间都维持着历史水平的高利率,但美国为首的绝大部分发达经济体股票市场依然迭创新高。相对而言,2023年的A股和港股表现整体偏弱,其中高股息大盘蓝筹、小微盘股表现相对强势。主要原因为二季度以来中国经济修复力度较为不及预期,虽然三季度经济动能有企稳迹象,但基础仍需巩固。
基金投资操作上,作为量化指数增强基金,我们将继续坚持以多因子选股模型为主体,其它量化投资策略为补充的科学数量化方法,广范围、高效率地寻找市场中错误定价带来的投资机会,基于系统化、纪律化的投资体系严格控制跟踪误差,争取获得持续稳健的超额收益。
对于后市,基金经理这样看:
从外部环境看,在经历了持续的高利率之后,经济软着陆成为美国政府的核心诉求,考虑政府债务的高水平以及两院分治的政策掣肘,美联储货币政策基调更容易转向宽松。虽然市场在降息时点和降息幅度上有着较大的分歧,进而带来市场的大幅波动。但相对而言,美国降息是更加确定性的趋势,这将成为影响非美元资产的重要因素。
内部环境,去年底的中央经济工作会议精神在高质量发展和中国式现代化的战略基础上,政策重心阶段性向稳增长上倾斜。与政策基调转变相配合,中央政府也上调了财政赤字的目标。在美国货币政策进入宽松期的背景下,中国的政策空间打开,使得中国能够利用财政和货币政策工具的联动,对冲房地产行业调整的压力,改善实际利率水平,提高企业和居民的投资和消费意愿。
总的来说,中国面临较过去一年更好的内外部环境,虽然存在诸多不利因素的扰动,但是外部利率环境友好,全球资金再配置,国内财政发力,企业出海竞争力扩大,高端制造业突破,公司治理改善都将为股票市场增添更多的上行动力。
根据披露的最新数据,基金经理在管的所有基金产品及收益情况如下:
殷瑞飞现管理9只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银中证500指数量化增强A | 005994 | 股票型 | 9.68 | -10.85 | 83.76 |
| 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 007143 | 股票型 | 8.23 | -10.91 | 20.48 |
| 国投瑞银中证500指数量化增强C | 007089 | 股票型 | 4.66 | -11.21 | 54.82 |
| 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 007144 | 股票型 | 4.18 | -11.27 | 18.17 |
| 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 161217 | 股票型 | 2.27 | 10.79 | 175.00 |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 015842 | 混合型 | 1.05 | -19.94 | -21.26 |
| 国投瑞银新增长混合A | 001499 | 混合型 | 0.62 | -1.64 | -0.19 |
| 国投瑞银新增长混合C | 007326 | 混合型 | 0.60 | -1.74 | -0.23 |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 015843 | 混合型 | 0.04 | -20.27 | -21.67 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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