CTA周报:股票多头策略走弱
发布时间:2024-1-30 14:55阅读:459
CTA类FOF组合:本周涨跌幅为0.25%,对比基准管理期货指数本周超额收益率为1.33%,累计超额收益率为7.99%,持仓暂无变动,目前持仓波动率、价值与动量截面因子。
全策略FOF组合:本周涨跌幅为0.31%,对比基准本周组合超额收益率为2.18%,累计超额收益率为13.79%,组合持仓无变动。
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什么是CTA策略?
CTA策略,即管理期货策略。一般而言,要求不少于60%的资产要投资于期货市场。也就是说,假设一家管理期货策略的私募基金有1亿元可投资金,至少要有6000万作为期货保证金。而利用该策略来做投资的基金,我们就叫它管理期货(CTA)策略私募基金。
CTA策略主要有两大类:一类是主观CTA,即由基金管理人基于基本面、调研或操盘经验,主观判断走势,并决定买卖时点;另一类是量化CTA,是通过分析建立数量化的交易策略模型,由模型产生的买卖信号进行投资决策。量化CTA不仅能够避免人为主观的非理性,在...
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