CTA周报:指增、股票多头策略领涨
发布时间:2023-7-26 14:25阅读:143
总的来看,各分类下的基金走势都存在不同程度的分化现象,其中,波动率因子中一些产品回撤延续修复,期限结构因子部分产品净值继续探底,动量时序与价值因子下一些产品净值小幅走弱;此外,我们发现本周动量截面因子下产品走势较趋同,四只产品净值出现明显上涨,我们推测这可能是因为基金的因子属性在此区间较为突出,使得产品净值在因子的作用下呈现出相似度较高的走势形态。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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CTA周报:指增策略领涨
配置建议:
CTA类FOF组合:本周涨跌幅为1.62%,对比基准管理期货指数超额收益率为0.90%,累计超额收益率为6.33%,持仓暂无变动,目前持仓波动率、期限结构与价值因子。
策略评分方面,大类策略中权益多头与CTA延续走强趋势,债券策略走弱;子策略部分,CTA中套利策略升幅明显,权益部分主观多头保持比较优势,综合评分与拥挤度水平推荐CTA量化套利策略。
全策略FOF组合:本周涨跌幅为0.55%,对比基准本周组合本周暂无超额,累计超额收益率为13.24%,组合持仓无变动。
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CTA周报:股票多头继续领涨
策略拥挤方面,大类策略方面债券与CTA策略下降,股票策略与上周持平;子策略方面,股票类策略中近期主观多头保持在较高的拥挤度水平,本周量化多头拥挤度抬升明显;CTA策略整体走弱,其中量化高频与套利降幅较大。