CTA周报：债券策略录得正收益
发布时间：2024-1-23 14:05阅读：166
CTA类FOF组合：本周涨跌幅为3.17%，对比基准管理期货指数本周超额收益率为3.81%，累计超额收益率为6.66%，本周组合移出偏度因子，加入动量截面因子，目前持仓波动率、价值与动量截面因子。
全策略FOF组合：本周涨跌幅为0.67%，对比基准本周组合超额收益率为1.55%，累计超额收益率为11.73%，组合持仓无变动。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
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CTA策略回顾：
各类CTA策略的收益稳定性相比去年有所下滑。
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短周期CTA整体走势偏平，个体之间策略差异性较大，日内部分受交易所对于品种手续费的调升和跳空行情的增多等因素影响，收益有所被压缩；
主观CTA整体上半年表现不如量化CTA，下半年表现好于量化CTA，宏观驱动行情下对回撤的控制更优，但收益弹性不及去年。
CTA行情展望：
工具化产品市场需求度提高，基本面量化策略发展方兴未艾。
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上周商品市场上行，黑色有色以及贵金属板块维持上行趋势，能化板块小幅走低。策略方面总体回升0.07%，期限结构因子收益持续扩大，动量时序小幅回暖0.14%。
基于当前信号进行展望，多头方面，主要关注农产品在动量时序上的延续性，以及有色是否会分化。农产品方面，豆油棕榈油的在截面上依然偏强，时序上暂时也没有看到衰减的迹象。黑色方面，持仓量也显示目前市场情绪转暖，刺激政策效果已经有所显现，近月转强，低估值配合情绪转暖，但是动量边际递减。有色方面，除了锌相对近月偏强以外，期限结构整体仍然是...
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