四季报披露丨南方中证500ETF基金年收益录得-6.16%
发布时间:2024-1-22 07:18阅读:197
1月22日南方中证500ETF基金(510500)发布四季报,该基金年收益录得-6.16%,属于股票型基金,投资风格属于平衡型,基金经理为罗文杰。
最新披露的定期数据表明,截止2023年9月30日,该基金的重仓股如下表所示:
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
中际旭创 | 300308 | 572.60 | 65512.80 | 1.14 |
华工科技 | 000988 | 899.47 | 30285.14 | 0.52 |
东吴证券 | 601555 | 3495.38 | 29466.02 | 0.51 |
科伦药业 | 002422 | 1018.70 | 29695.12 | 0.51 |
中金黄金 | 600489 | 2563.36 | 28043.18 | 0.49 |
华测检测 | 300012 | 1475.89 | 27569.63 | 0.48 |
格林美 | 002340 | 4516.08 | 27502.93 | 0.48 |
云铝股份 | 000807 | 1838.30 | 27758.36 | 0.48 |
昆仑万维 | 300418 | 728.12 | 27915.94 | 0.48 |
思源电气 | 002028 | 528.79 | 27327.62 | 0.47 |
回顾这段时间的市场行情,基金经理做了一个简短的复盘,他认为:
报告期内,中证500指数跌4.6%。期间我们通过自建的指数化交易系统、日内择时交易模型、跟踪误差归因分析系统、ETF现金流精算系统等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:(1)大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;(2)报告期内指数成份股(包括调出指数成份股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离;(3)股指期货和现货之间的基差波动带来的本基金与基准的偏离;(4)报告期内,我们根据指数定期的成份股调整进行了基金调仓,事前我们制定了详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,从实施结果来看,效果良好,跟踪误差控制在理想范围内。
根据披露的最新数据,基金经理在管的所有基金产品及收益情况如下:
罗文杰现管理19只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
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南方中证500ETF | 510500 | 股票型 | 467.48 | -18.05 | 67.87 |
南方中证500ETF联接(LOF)A | 160119 | 股票型 | 80.09 | -17.11 | 66.26 |
南方中证全指房地产ETF | 512200 | 股票型 | 46.64 | -33.54 | -51.33 |
南方沪深300ETF | 159925 | 股票型 | 19.96 | -19.33 | 68.92 |
南方300联接A | 202015 | 股票型 | 13.81 | -18.49 | 63.70 |
南方恒生指数ETF | 513600 | 股票型 | 8.54 | -23.95 | -13.63 |
南方中证500ETF联接(LOF)C | 004348 | 股票型 | 6.79 | -17.44 | -12.83 |
南方房地产联接C | 004643 | 股票型 | 5.09 | -32.23 | -49.20 |
南方MSCI中国A股国际通ETF | 512160 | 股票型 | 3.26 | -19.55 | 20.91 |
南方房地产联接A | 004642 | 股票型 | 1.95 | -31.96 | -47.89 |
南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 501302 | 股票型 | 1.50 | -23.09 | -30.09 |
南方300联接C | 004342 | 股票型 | 1.33 | -18.82 | 14.87 |
MSCI联接A | 005788 | 股票型 | 0.88 | -18.89 | 29.91 |
恒生联接C | 005659 | 股票型 | 0.62 | -23.39 | -38.23 |
南方房地产联接E | 010989 | 股票型 | 0.61 | -32.24 | -41.78 |
MSCI联接C | 005789 | 股票型 | 0.48 | -19.21 | 27.01 |
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 018078 | 股票型 | 0.12 | -- | -20.54 |
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 018079 | 股票型 | 0.02 | -- | -20.68 |
MSCI联接E | 013134 | 股票型 | 0.00 | -19.21 | -28.48 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。