金融工程周报：残差波动率因子发力
发布时间：2023-7-12 09:15阅读：90
最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系中存货周转率、hist_sigma(历史残差波动率)、alpha101(反转类)表现最好。
单因子在时间序列上的表现：上周A股呈震荡调整市、整体先扬后抑，30个中信一级行业中涨跌比例接近五五分，具体为16个行业上涨、14个行业下跌。上周量价体系中，全体因子延续一致负向风格，残差波动率因子整体发力、引领当期反向选股风格，而动量、长期反转和流动性因子部分个体表现较好；财务体系中，各因子预测效果减弱。
中信一级行业的单因子表现：上周综合金融涨幅最大，行业内流动比率、cumulative_range(累计收益率范围)、alpha046(反转类)表现最好；传媒跌幅最大，行业内总资产周转率、cumulative_range(累计收益率范围)、alpha009(反转类)表现最好。
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