金融工程周报:策略周报-谨慎配置轮动组合,关注商品化工和黑色多空机会
发布时间:2023-7-12 09:15阅读:435
行业轮动策略建议:减少行业偏离,等待更佳切入点。本周,基于中信一级行业指数的周度轮动策略重点调入传媒+1.36%、建材+0.45%、银行+0.38%、钢铁+0.30%、纺织服装+0.29%。本周模型对部分行业的持仓大幅调降,总体仓位也较轻,近期过多参与行业轮动的收益风险比可能不高,对后市宜适度谨慎乐观。
期货多因子策略建议:多头关注化工,空头关注黑色。上周商品市场整体表现向好,多因子预测组合模型也录得较好表现,本周模型推荐多头重点关注化工板块,具体品种为PF(20.2%)、TA(11.6%)、RU(3.9%)、UR(2.6%)、SN(2.5%);空头推荐关注黑色板块,具体品种为:RB(16.5%)、SR(15.7%)、HC(15.6%)、SC(8.5%)、J(3.0%)。可结合基本面分析进行多空配置。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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