金融期权日报:指数低位震荡,可逢低构建牛市价差策略
发布时间:2022-9-22 10:00阅读:70
2022年09月21日,50ETF跌0.85%,收于2.691;300ETF(上交所)跌0.75%,收于3.961;300ETF(深交所)跌0.78%,收于3.966;沪深300指数跌0.74%,收于3903.73;中证1000指数跌0.02%,收于6480.60。
上证50ETF期权成交量PCR为85.35,上一交易日成交量PCR为75.30;持仓量PCR为60.31,上一交易日持仓量PCR为63.23。上交所3000ETF期权成交量PCR为107.23,上一交易日成交量PCR为93.85;持仓量PCR为76.64,上一交易日持仓量PCR为79.06。深交所300ETF期权成交量PCR为110.93,上一交易日成交量PCR为90.83;持仓量PCR为68.27,上一交易日持仓量PCR为68.73。中金所沪深300指数期权成交量PCR为95.98,上一交易日成交量PCR为84.48;持仓量PCR为79.22,上一交易日持仓量PCR为82.79。中金所中证1000指数期权成交量PCR为101.49,上一交易日成交量PCR为94.21;持仓量PCR为76.01,上一交易日持仓量PCR为76.12。
上证50ETF期权2022年09月平值期权隐含波动率为18.34%,标的30交易日历史波动率为15.44%。上交所300ETF期权2022年09月平值期权隐含波动率为17.78%,标的30交易日历史波动率为14.45%。深交所300ETF期权2022年09月平值期权隐含波动率为18.41%,标的30交易日历史波动率为14.50%。中金所沪深300指数期权2022年10月平值期权隐含波动率为17.75%,标的30交易日历史波动率为14.49%。中金所中证1000指数期权2022年10月平值期权隐含波动率为22.56%,标的30交易日历史波动率为21.45%。
近期国内外风险因素持续发酵,股市风险偏好回落。国内方面,多地疫情反复,房地产周期未见拐点,出口走弱,经济增长缺乏动力,社会面需求不足限制经济复苏的进程。海外方面,美联储为降低通胀而实施强劲货币紧缩政策的可能性升温,外资风险偏好承压。另外,美国意图推动医药生物、新能源等产业链本土化,叠加中美地缘摩擦风险升温,利空此前交易拥挤的热门赛道板块。消息面,美联储9月加息75BP靴子落地,符合市场预期,并且重申连续加息是合适的,年内或还将加息100-125BP,继续压制股市风险偏好。总的来说,近期国内外风险因素升温令市场信心偏弱,而托底需求的政策将继续推进,且当前股指估值位于历史偏低分位数水平,预计短期内股指呈现区间震荡的走势。目前各期权品种的持仓量PCR均回落至较低历史分位数水平,意味着指数继续下跌的空间有限。操作上可以逢低构建牛市价差策略。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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