如何构建牛市价差策略？
发布时间：2018-6-4 15:08阅读：2377
问一问
从业认证|
入驻10年+
如何构建牛市价差策略？
牛市价差策略的构建方法是买入一份行权价较低的认购期权，卖出一份相同
到期日、行权价较高的认购期权。如下图所示，虚线 A 代表的是买入较低行权价
的认购期权的损益，虚线 B 代表的是卖出较高行权价的认购期权的损益，实线代
表的是两个期权合成的牛市价差策略的损益。
投资者认为未来股价会上涨，所以买入一份认购期权，但是认为股价涨幅有
限，所以又卖出一份较高行权价的认购期权来降低成本，代价是获得的向上收益
有限，这就形成了股价适度上涨可以获利，且损失有限、收益有限的策略。
利用认沽期权也可以构建牛市价差策略。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
当前我在线
最快30秒解答
关于【牛市】我们准备了详细的专题解读，全部要点覆盖，更有顾问1对1为你专属讲解。 
点击微信，一键关注
文章很精彩？转发给需要的朋友吧 
分享该文章
版权及免责声明：本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献，该文观点仅代表作者本人，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，请发送邮件至kf@cofool.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
推荐相关阅读
如何构建牛市价差期权策略？
1407
可以通过买入一份较低行权价的看涨期权，同时卖出一份相同到期日、较高行权价的看涨期权来构建。该策略在标的资产价格上涨时盈利，最大盈利为两个行权价之差减去净权利金，最大亏损为净权利金。
1407
期权的组合策略（如牛市价差、熊市价差、跨式策略）如何构建，适用哪些市场行情？
1418
牛市价差策略：买入较低行权价格的认购期权，同时卖出较高行权价格的认购期权。适用于预期市场温和上涨的行情，通过限制潜在收益来降低成本和风险。熊市价差策略：买入较高行权价格的认沽期权，同时卖出较低行...
1418
期权策略中的牛市价差如何构建
219
在期权交易里，牛市价差策略是一种比较常见的操作方法，它是通过买入一份执行价格较低的期权，同时卖出一份执行价格较高的期权来构建的，这两份期权的到期日和标的资产都相同。这样做的好处是，既可以在牛市中...
219
牛市价差策略和熊市价差策略如何构建？各自的盈利区间和风险特征是什么？
1270
牛市价差策略可通过买入较低行权价格的认购期权，卖出较高行权价格的认购期权构建，盈利区间是标的资产价格在较低行权价格和较高行权价格之间，风险有限。熊市价差策略则是买入较高行权价格的认沽期权，卖出较...
1270
个股期权术语牛市价差策略
920
牛市价差策略，指买入一份期权，同时卖出一份、同一合约标的、 相同到期日的行权价更高的期权。
920
个股期权术语之牛市价差策略
797
牛市价差策略，指买入一份期权，同时卖出一份、同一合约标的、 相同到期日的行权价更高的期权。
797
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
2026年券商APP月活榜：8家券商座次怎么排？选APP该看的3件事
2026-10-12 16:05
-
2026年可转债投资攻略：【可转债专题】帮你从入门到实操一站式搞定
2026-10-12 16:05
-
银证转账失败是什么原因？这4种情况最常见
2026-10-12 16:05
