期权：豆粕波动率维持高位，白糖波动率稳中有降
发布时间：2018-9-17 11:06阅读：481
问一问受非洲猪瘟影响，引发市场恐慌情绪，八月底豆粕出现大幅下跌，主要是因为市场担忧如果疫情蔓延将利空豆粕消费。近期由于美方主动提出贸易谈判需求，中美贸易战的紧张预期有所缓和，豆粕价格大幅下行，当前豆粕平值期权隐含波动率仍处于19.24%的相对高位，关注风险事件落地后的做空波动率机会。
1月白糖期权平值合约行权价移动至5000的位置，而白糖当前60日历史波动率为14.12%，而平值看涨期权隐含波动率则回落在15.98%附近。当前白糖波动率稳中有降，且当前白糖期权隐含波动率相较历史波动率有一定溢价，可考虑布置部分做空白糖波动率的头寸。
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受非洲猪瘟影响，引发市场恐慌情绪，八月底豆粕出现大幅下跌，
主要是因为市场担忧如果疫情蔓延将利空豆粕消费，
但伴随着中美贸易战再度升温，
以及猪瘟的恐慌情绪逐步被市场消化后，
豆粕价格重新涨回到前期高点。
当前豆粕1月合约平值看涨期权隐含波动率上行至19.40%左右，
近期建议关注USDA报告落地后的做空波动率机会。
1月白糖期权平值合约行权价移动至4900的位置，
而白糖当前60日历史波动率为14.16%，
而平值看涨期权隐含波动率则回落至16.26%附近。
当前白...
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1月白糖期权平值合约行权价移动至4900的位置，而白糖当前60日历史波动率为14.18%，而平值看涨期权隐含波动率则维持在16.34%附近。
当前白糖波动率较为稳定，且当前白糖期权隐含波动率相较历史波动率有一定...
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2025-02-06 15:38 
