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张经理 股票
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  • QMT中的自定义绩效指标:计算策略的卡玛比率、索提诺比率
    QMT回测报告提供了夏普比率、最大回撤等标准指标,但某些专业投资者还需要计算卡玛比率、索提诺比率等。本文介绍如何在QMT中自定义绩效指标,导出净值后进行深度分析。步骤一:导出回测净值数据。在QMT回测结果界面,选择“导出数据”,可以导出每日净值序列(CSV格式)。或者,在策略代码中记录每日净值:`pythondefafter_t... 阅读全文

    119次浏览 2026-5-18 15:45

  • PTrade中的条件选股:自动发现突破形态的股票
    PTrade内置了条件选股功能,可以快速筛选出符合特定技术形态的股票,例如“平台突破”、“均线金叉”等。选股结果可以一键添加到自选或直接交易。本文介绍如何使用条件选股构建量化池。步骤一:打开PTrade的“条件选股”模块。系统预设了数十种选股条件,包括:-技术指标:MACD金叉、K... 阅读全文

    144次浏览 2026-5-18 15:44

  • QMT中的极速交易通道:个人如何申请及使用
    对于高频或对速度敏感的量化策略,普通的交易通道可能不够快。QMT支持极速交易通道(通常称为“快速交易柜台”),可以大幅降低交易延迟。本文介绍个人如何申请及使用。极速交易通道的特点:-延迟:从策略发出指令到交易所,可控制在10毫秒以内(普通通道约50-100毫秒)。-交易系统:通常是独立部署的极速柜台,支持更高的并发。-适用场景:... 阅读全文

    150次浏览 2026-5-18 15:43

  • PTrade中的融资融券量化:如何在策略中使用信用账户
    PTrade不仅支持普通账户,也支持融资融券(信用)账户。使用两融可以放大收益,但风险也相应增加。本文介绍如何在PTrade策略中接入信用账户并进行量化交易。第一步,开通两融权限。需满足资产50万、交易经验6个月等条件,并通过知识测试。国金证券支持全线上开通,无需临柜。第二步,在PTrade中登录信用账户。登录界面选择“信用交易&rdquo... 阅读全文

    112次浏览 2026-5-18 15:43

  • QMT中的股票筛选器:实时扫描全市场满足条件的股票
    对于需要从全市场快速筛选股票的量化策略,QMT提供了高效的扫描机制。本文介绍如何在QMT中实现实时股票筛选,并触发交易。方法一:使用get_stock_list_in_sector获取全市场股票列表,然后在handle_bar中循环计算指标。但全市场4000多只股票,循环计算会非常慢,不适用于分钟级策略。适合日线级别,每日盘后筛选,次日开盘交易。示例:... 阅读全文

    166次浏览 2026-5-18 15:42

  • PTrade中的可转债量化策略:折价套利与双低轮动
    可转债兼具债券和股票属性,是量化交易的优质品种。PTrade支持可转债交易和转股操作,可以实现折价套利、双低轮动等策略。本文介绍两种经典的量化可转债策略。策略一:折价转股套利。当可转债价格低于转股价值(即折价)时,买入转债并申请转股,次日卖出股票,赚取折价收益。注意,转股后股票T+1才能卖出,需承担隔夜风险。在PTrade中实现:1.盘后计算所有可转债... 阅读全文

    170次浏览 2026-5-18 15:41

  • QMT中的算法交易:TWAP与VWAP拆单详解
    大额订单直接下单会造成市场冲击,增加交易成本。QMT提供了TWAP(时间加权平均价格)和VWAP(成交量加权平均价格)算法,帮助用户智能拆单。本文详细介绍这两个算法的原理和使用方法。TWAP算法:将大额订单在指定时间内均匀拆分为多个小单,按固定时间间隔发出。目标是使得成交均价接近该时间段的算术平均价格。例如,买入10万股,设置TWAP从10:00到11... 阅读全文

    144次浏览 2026-5-18 15:40

  • PTrade中的ETF轮动策略:月度调仓代码与回测
    ETF轮动是简单有效的量化策略,通过在不同行业或风格的ETF之间切换,捕捉相对强势。PTrade支持完全自定义的Python策略,本文给出一个完整的月度ETF轮动策略代码。策略逻辑:每月最后一个交易日,计算轮动池中每个ETF过去20日的收益率,选择收益率最高的ETF全仓买入;如果所有ETF收益率为负,则买入国债ETF或空仓。轮动池示例:沪深300ETF... 阅读全文

    163次浏览 2026-5-18 15:39

  • QMT中的多周期数据获取与对齐:避免未来函数
    许多策略需要同时使用不同周期的数据,例如用日线判断趋势,用60分钟线找入场点。在QMT中获取多周期数据时,最容易犯的错误是未来函数。本文讲解正确的对齐方法。在QMT回测中,handle_bar是按你选择的主周期调用的。如果你选择日线,那么每次调用时,只能获取到当天及之前的数据。获取分钟线时,只能获取到当天已完成的分钟线(即如果当前是T日日线,分钟线只能... 阅读全文

    122次浏览 2026-5-18 15:38

  • PTrade中的止损止盈条件单:保护利润与控制亏损
    止损止盈是交易的生命线。PTrade提供了灵活的条件单功能,可以设置固定止损、移动止损、止盈等,无需编程。本文详细介绍如何在PTrade中使用条件单进行风险控制。首先,创建条件单。在PTrade的“条件单”模块中,选择“止盈止损”类型。你需要设置:-标的代码-触发类型:可选择“价格触发&rdq... 阅读全文

    148次浏览 2026-5-18 15:38

  • QMT中的基本面数据获取:接入财务因子进行价值选股
    纯技术指标的策略容易过拟合,加入基本面因子可以提高策略的稳健性。QMT本身不提供财务数据,但允许用户导入外部数据。本文介绍如何在QMT中接入财务因子,实现价值选股策略。第一步,获取财务数据。可以使用免费源如TusharePro、AkShare,或者付费数据服务。以Tushare为例,注册后获取token,通过Python脚本下载季度财务数据,包括PE、... 阅读全文

    127次浏览 2026-5-18 15:37

  • PTrade中的盘后定价交易:利用收盘价买卖的策略
    A股科创板和创业板提供了盘后固定价格交易功能,交易时间15:05-15:30,以当日收盘价成交。这一机制对于量化策略非常有用,可以避免盘中冲击成本,实现以收盘价执行的算法。PTrade支持盘后定价交易的下单,本文介绍如何应用。盘后定价交易的特点:-申报时间:交易日9:30-11:30、13:00-15:30,但成交仅在15:05-15:30。-价格固定... 阅读全文

    145次浏览 2026-5-18 15:36

  • QMT中的日志记录与调试技巧:如何高效排查策略问题
    量化策略在回测和实盘运行时,难免出现意料之外的行为。有效的日志记录和调试技巧可以大幅缩短问题排查时间。本文介绍QMT中常用的日志与调试方法。一、使用log_info输出关键信息。QMT提供了log_info、log_debug、log_error等函数。在策略的关键位置(如开仓条件、参数计算)打印变量值。例如:`pythonlog_info(f&quo... 阅读全文

    120次浏览 2026-5-18 15:35

  • PTrade中的多策略并行与资金分配:一个账户运行多个策略
    单一策略难免有表现不佳的时期,将多个低相关性的策略组合运行,可以平滑收益曲线。PTrade支持在一个账户中同时运行多个策略代码,但需要设计资金分配和信号合并机制。本文介绍两种实现方式。方式一:策略独立运行,手动分配资金。在PTrade中,你可以创建多个策略文件,每个策略独立运行。例如,策略A使用30%资金做趋势跟踪,策略B使用30%做网格,策略C使用4... 阅读全文

    221次浏览 2026-5-18 15:34

  • QMT中的事件驱动编程:订单状态监控与自动撤单重发
    在量化交易中,订单可能会因为价格波动而未能成交。QMT提供事件驱动接口,可以监控订单状态,实现自动撤单重发,提高成交率。本文介绍如何利用on_order_status和on_order_trade回调构建智能订单管理模块。首先,了解QMT的订单状态回调。on_order_status在订单状态发生变化时调用,状态包括:ORDER_STATUS_SUBM... 阅读全文

    123次浏览 2026-5-18 15:33

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