在量化交易中，订单可能会因为价格波动而未能成交。QMT提供事件驱动接口，可以监控订单状态，实现自动撤单重发，提高成交率。本文介绍如何利用on_order_status和on_order_trade回调构建智能订单管理模块。

首先，了解QMT的订单状态回调。on_order_status在订单状态发生变化时调用，状态包括：ORDER_STATUS_SUBMITTED（已提交）、ORDER_STATUS_FILLED（全部成交）、ORDER_STATUS_PARTIAL_FILLED（部分成交）、ORDER_STATUS_CANCELLED（已撤）、ORDER_STATUS_REJECTED（被拒）。on_order_trade在每笔成交（含部分成交）时调用。

实现自动撤单重发的逻辑：

1. 在下单时，将订单信息存入一个字典context.pending_orders，包含股票代码、方向、目标数量、下单时间等。

2. 在on_order_status中，如果订单状态为PARTIAL_FILLED或SUBMITTED，设置一个定时器（例如10秒后检查）。如果超时仍未成交，则调用cancel_order(order.order_id)撤单。

3. 撤单成功后，根据剩余未成交数量，重新以新的价格（如当前对手价）下单。注意防止无限循环，设置最多重试次数（如3次）。

代码框架示例：

`python

def init(context):

   context.pending_orders = {}

   context.retry_count = {}

def order_with_retry(context, stock, amount, price=None):

   order_id = order(stock, amount, limit_price=price)

   context.pending_orders[order_id] = {'stock': stock, 'amount': amount, 'time': context.now}

def on_order_status(context, order):

   if order.order_id in context.pending_orders:

       if order.status in [ORDER_STATUS_FILLED, ORDER_STATUS_CANCELLED, ORDER_STATUS_REJECTED]:

           del context.pending_orders[order.order_id]

       elif order.status == ORDER_STATUS_PARTIAL_FILLED:

设置超时撤单

           pass  # 具体实现使用 run_delay

def on_order_trade(context, trade):

   pass  # 记录成交细节

`

注意，频繁撤单可能被券商风控限制，不要设置过短的超时（建议10秒以上）。另外，重新下单的价格需要合理调整，可参考当前买一/卖一价。

事件驱动订单管理适合流动性较差的标的或大额订单。对于流动性好的ETF，通常不需要这么复杂。QMT的算法交易模块已经封装了类似功能，可以直接使用。

国金证券的QMT支持完整的事件回调，10万资金即可开通。量化社群中有现成的撤单重发模块代码，可参考。同时，两融全线上办理，信用账户的订单状态管理同样重要。掌握事件驱动编程，可以让你的量化策略在执行层面更加专业、稳健。