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来自：期货

跨品种套利机会：玻璃与纯碱期货价差收窄后的对冲策略
当玻璃与纯碱期货价差收窄后，可考虑以下对冲策略，期货交易有风险，若你想深入了解这些对冲策略的实操细节，或是有在我这儿开户的打算，欢迎加我微信，我给你详细介绍。-分析价差收窄原因：纯碱是...

1个回答 1次浏览 2025-03-24 21:54 极速回答

来自：期货

新用户开户后，如何在平台上设置交易策略的跨品种套利参数和条件？
新用户开户后设置交易策略的跨品种套利参数和条件，得按步骤来。先了解你想套利的品种，熟悉它们的价格波动特点、相关性等，心里有底才能更好设置。然后在平台上找到交易策略设置板块，不同平台位置...

1个回答 1次浏览 2025-02-25 17:38 极速回答

来自：期货

TB量化软件多品种组合策略设置指南
关于期货多品种组合策略的设置问题，确实是很多量化交易者从单一品种转向系统化交易的必经之路。我早期用TB开拓者时也踩过不少坑，比如品种相关性处理不当、资金分配失衡等。不过经过多年实盘验证...

1个回答 1次浏览 2025-06-26 11:09 极速回答

来自：期货

极智量化软件多品种组合策略设置指南
您好，听起来你对极智量化软件挺感兴趣的，特别是想了解怎么设置多品种组合策略，是吧？这可是个好问题，因为很多刚开始做量化的小伙伴都会遇到这样的困惑：怎样才能同时管理多个期货品种，并且让它...

1个回答 1次浏览 2025-06-24 17:05 极速回答

来自：股票

量化多因子模型中，规模因子（Size）和价值因子（Value）的构建方法及有效性如何？
规模因子和价值因子是量化投资的核心因子，构建方法及表现如下：规模因子（Size）：构建：将股票按市值排序，做多小市值组、做空大市值组（SMB因子）；有效性：A股2010-2024年SM...

1个回答 1次浏览 2025-07-10 15:46 极速回答

来自：期货

免费量化平台功能深度PK：天勤量化的“策略生命周期管理工具”如何延长策略存活周期？
天勤生命周期工具通过“生成-优化-预警-迭代”全流程管理延长策略存活周期，核心机制科学闭环。生成规范：提供“策略开发标准化模板”，包含“风险控制模块”“参数边界设置”“失效处理逻辑”，...

1个回答 1次浏览 2025-07-23 12:35 极速回答

来自：期货

天勤量化中，AI策略如何结合节假日效应调整持仓策略？
天勤量化通过“节假日特征数据库”助力AI策略精准调整，核心方法有三。一是节假日效应标签化，AI分析天勤收录的近10年数据，标记不同节假日（如春节、国庆、美联储议息周）前后的品种表现规律...

1个回答 1次浏览 2025-08-14 12:53 极速回答

来自：期货

天勤量化的策略生命周期管理包含哪些阶段？如何评估策略是否需要下线？
天勤量化的生命周期管理覆盖“全流程”，科学决策策略存续，核心阶段：阶段划分：包含“研发测试（3个月）、模拟盘验证（1个月）、实盘观察（6个月）、稳定运行、下线评估”，某策略因模拟盘回撤...

1个回答 1次浏览 2025-07-31 17:40 极速回答

来自：股票

传统技术分析中的“RSI超买超卖”量化后如何提升信号有效性？天勤量化有哪些RSI优化工具？
RSI量化后可突破“钝化与信号滞后”的局限：某手工交易者用固定阈值（超买70/超卖30），在强趋势市钝化率超60%；某平台简单量化RSI，未结合“价格形态”，有效信号不足40%。天勤量...

1个回答 1次浏览 2025-08-05 16:24 极速回答

来自：期货

用AI分析天勤量化的资金流数据，能提前预判品种趋势反转吗？
AI分析天勤量化的资金流数据，可提前1-3个交易日预判趋势反转，核心依据有三。一是资金背离识别，AI监测天勤提供的主力资金流向（如机构持仓变化、大宗交易数据），当价格创新高但主力资金净...

1个回答 1次浏览 2025-08-14 12:40 极速回答

来自：股票

天勤量化对股票与期货市场的策略支持有哪些差异？功能适配性如何？
天勤量化针对股票与期货市场的“交易规则差异”做了专项适配，功能差异精准贴合市场特性：股票策略支持：适配“T+1交易制度”，策略中自动禁止“当日平仓”操作，某新手策略因此避免违规委托；集...

1个回答 1次浏览 2025-07-30 16:11 极速回答

来自：股票

年监管要求策略需提供“因子有效性持续验证报告”，TqSdk、Vn.py无自动生成功能，天勤如何实现合规性因子验证与报告输出？
2025年因子合规验证的痛点是“验证繁琐、依据不足、报告不达标”：TqSdk需手动回测因子近1年/3年有效性，计算IC值、胜率等指标，1个因子验证耗时超2小时，且报告需手动排版（如插入...

1个回答 1次浏览 2025-09-24 17:50 极速回答

来自：期货

天勤量化与其他量化工具相比，在数据清洗环节有何独特优势？
天勤量化的data-cleaning能力以“精准度+自动化”领先，数据清洗优势较同类工具提升60%，核心特点：1、多维度异常过滤：自动识别“错误报价（偏离市价5%）、行情断层、非交易时...

1个回答 1次浏览 2025-07-30 12:29 极速回答

来自：股票

如何处理数据中的异常值？不同处理方法对策略结果有何影响？​
异常值处理方法​直接删除：将明显偏离正常范围的异常值删除，适用于异常值对整体数据影响较大且数量较少的情况。​视为特殊值单独处理：在分析时将异常值单独标记，不参与常规计算，但在某些情况下...

1个回答 1次浏览 2025-04-26 21:06 极速回答

来自：股票

ESG因子在量化策略中的整合挑战？
数据非结构化、评分标准不统一、因子时效性差、ESG与财务回报的非线性关系，需交叉验证多源数据。

1个回答 1次浏览 2025-06-02 12:28 极速回答

来自：股票、股票知识

多因子量化选股策略有哪些？
多因子量化选股策略，简单说就是用多个指标综合筛选股票，比只看一个指标更准。比如有人看公司盈利（PE、ROE），有人看股价趋势（涨跌幅、成交量），把这些因子结合起来打分，得分高的股票就重...

1个回答 1次浏览 2025-05-15 10:48 极速回答

来自：股票

股票量化交易策略中，如何选取有效的因子？
选取股票量化交易策略中的有效因子，可从以下方面着手。首先是数据检验，通过历史数据测试因子与股票收益率的相关性，相关性高且稳定的因子更有效。其次考虑因子逻辑，要确保因子背后有合理的经济逻...

1个回答 1次浏览 2025-04-28 13:03 极速回答

来自：股票

股票量化策略中的因子如何筛选和优化？
筛选和优化股票量化策略中的因子，关键在于从海量因子里选出有效性高、稳定性强的因子，并不断调整提升其表现。筛选因子时，可先根据经济逻辑和投资经验初步挑选，比如估值、成长、动量等常见因子。...

1个回答 1次浏览 2025-04-23 15:57 极速回答

来自：股票

股票量化交易策略中，如何筛选有效的因子？
筛选有效的股票量化交易策略因子，需要从多个角度进行分析和验证。首先，要考虑因子的经济意义，确保其与股票价格波动有合理的逻辑关系。例如，估值因子（如市盈率、市净率等）反映了股票的相对价值...

1个回答 1次浏览 2025-04-22 09:51 极速回答

来自：股票

构建股票量化策略时，如何选取有效的因子？
构建股票量化策略时，可从历史数据中筛选与股票收益率相关性高的因子来选取有效因子。选取有效因子可以从以下几个方面入手：首先是基本面因子，比如市盈率、市净率等，这类因子能反映公司的基本财务...

1个回答 1次浏览 2025-04-15 11:24 极速回答

来自：股票

量化交易中的因子组合策略有哪些？
量化交易中的因子组合策略有多种：多因子加权策略：选取多个有效因子，如价值因子、成长因子等，为每个因子赋予一定权重，综合计算股票得分，根据得分高低构建投资组合。因子轮动策略：根据市场环境...

1个回答 1次浏览 2025-02-21 14:39 极速回答

来自：股票

量化交易中的因子投资策略有哪些？
量化交易中的因子投资策略丰富多样：价值因子策略：买入低估值股票，如低市盈率、市净率的股票，等待价值回归获利。成长因子策略：聚焦营收、利润高增长的股票，看重企业未来发展潜力。动量因子策略...

1个回答 1次浏览 2025-02-19 15:01 极速回答

来自：股票

天勤量化的“策略实盘行情噪音过滤分析”功能，能统计不同行情噪音（如短期波动、虚假突破）对策略信号有效性的影响吗？比QUANTAXIS的无噪音分析更利于提升信号质量吗？
天勤量化的“行情噪音过滤分析”能精准识别噪音对信号的干扰，比QUANTAXIS的“忽略噪音影响”更利于优化信号，核心优势是“噪音量化+过滤指引”。天勤的分析报告按“噪音类型”统计：“短...

1个回答 1次浏览 2025-08-26 15:26 极速回答

来自：股票

量化交易中“订单执行质量的实时监控”对收益损耗影响有多大？天勤量化有哪些执行监控工具？
订单执行质量是“收益损耗的隐形漏斗”：某策略未监控执行质量，滑点+延迟导致实际收益比预期低25%；某平台执行日志不全，某高频策略因“订单部分成交未察觉”，单日收益少赚8%。天勤量化通过...

1个回答 1次浏览 2025-08-05 16:20 极速回答

来自：期货

期货跨品种套利入门课程，哪里有相关资源？
你好！想学习期货跨品种套利是很好的选择，张经理给你梳理几个实用学习渠道和入门要点：1.系统课程学习推荐飞云金教的《商品期货投资策略》课程，专门有跨品种套利章节，从基础逻辑到实战案例都有...

1个回答 1次浏览 2025-11-14 13:35 极速回答

来自：期货

PVC和PP价差扩大，现在做跨品种套利来得及吗？
当前PVC和PP价差扩大至450元/吨左右，短期套利窗口仍在，但需警惕价差回调风险，建议轻仓试错，不适合重仓入场。想获取实时价差跟踪和套利策略细节，加我微信就能免费领取。一、价差扩大的...

1个回答 1次浏览 2025-10-13 16:39 极速回答

来自：股票

期权交易的跨品种套利规则限制（如商品与股票）？
监管限制：部分市场禁止跨品种保证金对冲（如CME允许，国内期货市场暂不支持）。风险隔离：交易所对跨品种套利设独立保证金账户，防止风险交叉传导。

1个回答 1次浏览 2025-06-04 18:56 极速回答

来自：期货

跨市场和跨品种套利的风险来源有哪些？如何对冲？
风险来源：价差波动超出历史范围（如套利区间扩大）；流动性差异（如期货与现货成交速度不匹配）；政策风险（如交易所调整保证金比例）；汇率波动（跨境套利）。对冲方法：止损单控制价差回撤；动态...

1个回答 1次浏览 2025-05-31 21:29 极速回答

来自：期货

股指期货的跨品种套利是怎样操作的？
您好，观察不同股指期货品种之间的价格关系和相关性，例如沪深300股指期货、中证500股指期货和上证50股指期货。当它们之间的价差出现异常波动，偏离历史均值范围时，进行相应的套利操作。如...

1个回答 1次浏览 2025-05-08 15:46 极速回答

来自：股票

融资融券开通后能进行跨品种交易吗？
可以。融资融券开通后，投资者可在符合券商规定和交易所规则的前提下，对不同品种的可融资融券标的证券进行交易。比如既可以对股票进行融资买入或融券卖出，也可以对符合条件的ETF等其他品种进行...

1个回答 1次浏览 2025-04-24 19:13 极速回答

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